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Pricing d'options européennes Black-Scholes-Merton sous forme d'API, calculé localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de prix calcule la juste valeur d'un call et d'un put européens à partir du prix spot, du strike, du taux sans risque annualisé, de la volatilité annualisée, du délai d'expiration en années et d'un rendement de dividende continu optionnel, en utilisant Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) et le put parité call-put, avec d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) et d2 = d1 − σ√T et une fonction de répartition normale standard de haute précision — une option à la monnaie sur un spot de 100 avec un taux de 5 %, une volatilité de 20 % et un an d'expiration vaut environ 10,45 pour le call et 5,57 pour le put. Le point de terminaison des grecs renvoie les sensibilités au risque complètes pour le call et le put : delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, par 1,00 et par point de pourcentage), theta (∂V/∂t, par an et par jour calendaire) et rho (∂V/∂r). Les taux, le rendement du dividende et la volatilité sont annualisés et le temps est en années, composition continue. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, quant, de risque de portefeuille, de produits dérivés et de formation en finance, les tableaux de bord de pricing d'options et de grecs, et les moteurs de risque. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Il s'agit du modèle Black-Scholes européen ; pour l'exercice anticipé de style américain ou la résolution de la volatilité implicite, il renvoie uniquement le résultat européen en forme fermée.

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Mathématiques de tarification d'options Black-Scholes sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès black-scholes évalue les options d'achat et de vente européennes à partir du prix au comptant, du prix d'exercice, du délai d'expiration, du taux sans risque, de la volatilité et d'un rendement de dividende optionnel — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — renvoyant à la fois les prix, les valeurs intermédiaires d1 et d2, et la figure de parité put-call. Le point d'accès greeks calcule l'ensemble complet des sensibilités des options pour l'achat et la vente : delta, gamma, theta (par an et par jour), vega et rho, les quantités que les traders utilisent pour couvrir et gérer les risques. Le point d'accès implied-volatility inverse le modèle, en résolvant par bissection la volatilité qui reproduit un prix de marché d'option donné. Les taux, les volatilités et les rendements de dividende sont des nombres décimaux (0,05 = 5 %) et le délai d'expiration est en années. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, de finance quantitative et de produits dérivés, les outils d'analyse d'options et de gestion des risques, et l'éducation financière. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est la tarification d'options ; pour NPV et IRR, utilisez une API NPV et pour CAGR et les rendements réels, une API d'investissement.

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