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API Variance Risk Premium

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Combien de volatilité supplémentaire le marché des options intègre-t-il par rapport à ce que le marché a réellement livré — le carry que chaque stratégie short-volatilité récolte — calculé en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. La volatilité implicite (le VIX et ses cousins) est presque toujours plus élevée que la volatilité qui se manifeste ensuite : les investisseurs paient pour la protection, et cet écart, la prime de risque de variance, est l'un des risques les plus persistants rémunérés sur les marchés. Cette API le mesure directement sur les principales classes d'actifs qui publient un indice de volatilité implicite : pour le S&P 500 (VIX), le Nasdaq 100 (VXN), le pétrole brut (OVX) et l'or (GVZ), elle prend l'indice de volatilité implicite en direct et soustrait la volatilité réalisée effectivement livrée par le sous-jacent sur la fenêtre correspondante d'environ 30 jours (écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens), et retourne la prime en points de volatilité, le ratio implicite/réalisé et une lecture riche/peu coûteuse. Un VRP positif important signifie que les options sont chères par rapport à ce que le marché a fait (les vendeurs sont bien payés) ; un VRP négatif — implicite inférieur au réalisé — est rare et signale que les options sont bon marché, souvent pendant ou juste après un événement de stress. Le point de terminaison premium retourne les quatre marchés classés ; le point de terminaison asset retourne un marché avec les jambes réalisées sur 21 et 30 jours ; le point de terminaison history retourne la série temporelle du VRP. Il s'agit de la coupe implicite-moins-réalisé / variance-risk-premium pour les actions et les matières premières — distincte du tableau de bord des niveaux de volatilité implicite (sans jambe réalisée), du tableau de bord de la volatilité réalisée (sans jambe implicite) et de l'API DVOL/VRP réservée aux cryptos.

#variance-risk-premium #vrp #implied-volatility #realised-volatility #vix #options #volatility #finance
api.oanor.com/vrp-api
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Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP

Le « jauge de peur » du marché crypto et la prime que gagnent les vendeurs d'options, lus en direct depuis l'indice DVOL public de Deribit et les chandeliers de Binance — pas de clé, rien n'est stocké. DVOL est l'indice de volatilité implicite à 30 jours de Deribit pour BTC et ETH, l'équivalent crypto du VIX : le nombre unique qui indique la volatilité que le marché des options intègre. Le point de terminaison de l'indice renvoie le dernier DVOL, l'ouverture/le haut/le bas/la clôture de la session, la variation sur 24 heures et une étiquette de régime en langage clair (faible, normal, élevé, extrême). Le point de terminaison vrp calcule la prime de risque de variance — volatilité implicite (DVOL) moins la volatilité réalisée effectivement livrée au cours des 30 derniers jours (écart type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens des chandeliers Binance) : lorsque l'implicite est nettement supérieur au réalisé, les vendeurs d'options sont payés une prime et le signal riche/peu coûteux le signale ; lorsque l'implicite est inférieur au réalisé, les options sont bon marché par rapport à ce que le marché a fait. Le point de terminaison d'historique renvoie la série temporelle de l'indice DVOL. Il s'agit de la section indice de volatilité implicite / prime de risque de variance — distincte de l'API de volatilité réalisée (qui n'a pas de composante implicite), des indices de la famille VIX actions et des API de chaîne d'options, de skew et de gamma dans le catalogue. La devise est BTC ou ETH (les actifs pour lesquels Deribit publie DVOL).

api.oanor.com/dvol-api

API de chaîne d'options sur actions

Chaînes d'options sur actions américaines et indices en direct (avec un retard de 15 minutes), servies à partir du flux public de cotations différées du CBOE. Pour tout ticker optionnable, le point de terminaison de résumé renvoie le cours sous-jacent — prix actuel, variation du jour, ouverture/plus haut/plus bas/clôture, volume, offre/demande et la volatilité implicite à 30 jours (IV30) avec sa variation. Le point de terminaison des échéances liste chaque date d'expiration disponible avec le nombre de contrats d'option d'achat et de vente. Le point de terminaison de la chaîne renvoie les contrats d'option eux-mêmes : pour chaque prix d'exercice et échéance, il donne l'offre/la demande, le dernier cours, la volatilité implicite, l'intérêt ouvert, le volume et les grecques complètes — delta, gamma, thêta et véga — et peut être filtré par date d'expiration et par option d'achat ou de vente. Les options sur indices américains sont adressées avec un préfixe de soulignement (_SPX, _VIX). Il s'agit de la surface d'options sur actions individuelles et sur indices — prix d'exercice, échéances, volatilité implicite et grecques — distincte des calculateurs de prix d'options, des options crypto et des API de taux de change/taux d'intérêt du catalogue. En direct, pas de clé en amont, rien n'est stocké.

api.oanor.com/optionschain-api

API des indices de volatilité

Indicateurs de « peur » du marché en direct sur toutes les classes d'actifs sous forme d'API, servis depuis Yahoo Finance. Le VIX est l'indice de peur principal du marché — la volatilité implicite à 30 jours du S&P 500 — et cette API le renvoie avec le reste de la famille : le VIX à 9 jours (peur à court terme), les indices de volatilité Nasdaq-100 (VXN) et Dow (VXD), la volatilité du pétrole brut (OVX) et de l'or (GVZ), et le VVIX, la volatilité du VIX lui-même. Chacun est fourni avec son niveau actuel, la variation du jour, sa fourchette du jour et sur 52 semaines, et le tableau ajoute un régime de peur en langage clair basé sur le VIX (complaisant, normal, élevé, haut ou extrême). Obtenez l'ensemble du tableau ou un seul indice. La couche de volatilité implicite et de sentiment de risque pour les applications de trading, de macro-recherche et de tableaux de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API d'indices boursiers, de volatilité crypto et de volatilité FX — il s'agit de la suite de volatilité implicite (peur) multi-actifs.

api.oanor.com/volatilityindices-api

API d'options crypto

Données en direct du marché des options crypto sous forme d'API, diffusées depuis l'échange public Deribit. Pour BTC, ETH, SOL et XRP : la chaîne d'options complète avec le prix de référence, la volatilité implicite de référence, l'intérêt ouvert, le volume sur 24 heures et le prix sous-jacent de chaque contrat ; le call et le put les plus proches de la monnaie pour une lecture rapide de la façon dont le marché évalue le risque ; le prix spot de l'indice ; la série historique de volatilité réalisée avec des statistiques ; et un résumé à l'échelle du marché de l'intérêt ouvert, du volume et des échéances. Conçue pour les applications d'options, de volatilité, quant et de trading. Distincte des API de prix spot, de financement et on-chain — c'est la surface d'options en direct.

api.oanor.com/cryptooptions-api

Questions fréquentes

Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.

Comment obtenir une clé API pour API Variance Risk Premium ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API Variance Risk Premium avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API Variance Risk Premium ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API Variance Risk Premium ?
API Variance Risk Premium dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €12.40 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API Variance Risk Premium est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API Variance Risk Premium transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

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Extraits de code

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curl https://api.oanor.com/vrp-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/vrp-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/vrp-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/vrp-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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