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API · /optionstrategy-api

API de stratégie d'options

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Analyse et payoff en direct de stratégies d'options que les traders d'options exécutent avant de passer un ordre — calculé à la demande, sans clé, rien en cache. Obtenez la courbe de profit à l'échéance de toute position multi-jambes (calls, puts et actions) ainsi que la prime nette, le profit maximum, la perte maximum et les points d'équilibre ; extrayez uniquement ces chiffres clés ; ou construisez une stratégie nommée (straddle, strangle, spread haussier/baissier, covered call, protective put, iron condor) à partir de paramètres conviviaux et analysez-la. Fonctionne pour les options sur actions, forex ou crypto. Un moteur de payoff multi-jambes, distinct des outils de pricing d'options uniques : il transforme une combinaison de jambes en profil de profit, points d'équilibre et risque sur lesquels un trader agit.

#options #options-strategy #payoff #straddle #breakeven #derivatives #trading #finance
api.oanor.com/optionstrategy-api
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/api/optionstrategy-api/openapi.json
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Découverte: GET /api/index.json répertorie tous les API.

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  • 4,750 appels / mois
  • 3 requêtes / seconde
  • Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
  • 4,75k appels/mois
  • 3 req/s
  • Paiement, seuil de rentabilité et stratégies nommées
  • Pas de carte de crédit
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Starter

€6.75 /mois

  • 107,000 appels / mois
  • 10 requêtes / seconde
  • Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
  • 107k appels/mois
  • 10 req/sec
  • Support par e-mail
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Pro

€18.25 /mois

  • 525,000 appels / mois
  • 25 requêtes / seconde
  • Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
  • 525k appels/mois
  • 25 req/sec
  • Support prioritaire
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Business

€44.00 /mois

  • 3,220,000 appels / mois
  • 55 requêtes / seconde
  • Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
  • 3,22M d'appels/mois
  • 55 req/sec
  • SLA dédié
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Connexes APIs

Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API de volatilité crypto

Volatilité réalisée (historique) des cryptos en direct sous forme d'API, calculée à partir des bougies quotidiennes de Binance. Pour chaque pièce, elle renvoie la volatilité réalisée annualisée sur les fenêtres de 7, 30 et 90 jours — l'écart type des rendements logarithmiques quotidiens, annualisé sur 365 jours — la plage réelle moyenne en pourcentage du prix, le prix actuel et une étiquette de régime en langage clair (faible, normal, élevé ou extrême). Elle peut également classer un panier de pièces majeures par leur volatilité sur 30 jours, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels actifs sont calmes et lesquels sont sauvages. La couche de volatilité dont les prix d'options, le dimensionnement des positions et les tableaux de bord de risque ont besoin. En direct, sans clé, sans cache. Distincte des API de prix, OHLC et de drawdown — c'est l'analytique de volatilité réalisée.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

API d'options crypto

Données en direct du marché des options crypto sous forme d'API, diffusées depuis l'échange public Deribit. Pour BTC, ETH, SOL et XRP : la chaîne d'options complète avec le prix de référence, la volatilité implicite de référence, l'intérêt ouvert, le volume sur 24 heures et le prix sous-jacent de chaque contrat ; le call et le put les plus proches de la monnaie pour une lecture rapide de la façon dont le marché évalue le risque ; le prix spot de l'indice ; la série historique de volatilité réalisée avec des statistiques ; et un résumé à l'échelle du marché de l'intérêt ouvert, du volume et des échéances. Conçue pour les applications d'options, de volatilité, quant et de trading. Distincte des API de prix spot, de financement et on-chain — c'est la surface d'options en direct.

api.oanor.com/cryptooptions-api

API d'options Black-Scholes

Pricing d'options européennes Black-Scholes-Merton sous forme d'API, calculé localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de prix calcule la juste valeur d'un call et d'un put européens à partir du prix spot, du strike, du taux sans risque annualisé, de la volatilité annualisée, du délai d'expiration en années et d'un rendement de dividende continu optionnel, en utilisant Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) et le put parité call-put, avec d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) et d2 = d1 − σ√T et une fonction de répartition normale standard de haute précision — une option à la monnaie sur un spot de 100 avec un taux de 5 %, une volatilité de 20 % et un an d'expiration vaut environ 10,45 pour le call et 5,57 pour le put. Le point de terminaison des grecs renvoie les sensibilités au risque complètes pour le call et le put : delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, par 1,00 et par point de pourcentage), theta (∂V/∂t, par an et par jour calendaire) et rho (∂V/∂r). Les taux, le rendement du dividende et la volatilité sont annualisés et le temps est en années, composition continue. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, quant, de risque de portefeuille, de produits dérivés et de formation en finance, les tableaux de bord de pricing d'options et de grecs, et les moteurs de risque. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Il s'agit du modèle Black-Scholes européen ; pour l'exercice anticipé de style américain ou la résolution de la volatilité implicite, il renvoie uniquement le résultat européen en forme fermée.

api.oanor.com/blackscholes-api

API de tarification d'options

Mathématiques de tarification d'options Black-Scholes sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès black-scholes évalue les options d'achat et de vente européennes à partir du prix au comptant, du prix d'exercice, du délai d'expiration, du taux sans risque, de la volatilité et d'un rendement de dividende optionnel — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — renvoyant à la fois les prix, les valeurs intermédiaires d1 et d2, et la figure de parité put-call. Le point d'accès greeks calcule l'ensemble complet des sensibilités des options pour l'achat et la vente : delta, gamma, theta (par an et par jour), vega et rho, les quantités que les traders utilisent pour couvrir et gérer les risques. Le point d'accès implied-volatility inverse le modèle, en résolvant par bissection la volatilité qui reproduit un prix de marché d'option donné. Les taux, les volatilités et les rendements de dividende sont des nombres décimaux (0,05 = 5 %) et le délai d'expiration est en années. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, de finance quantitative et de produits dérivés, les outils d'analyse d'options et de gestion des risques, et l'éducation financière. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est la tarification d'options ; pour NPV et IRR, utilisez une API NPV et pour CAGR et les rendements réels, une API d'investissement.

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Questions fréquentes

Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.

Comment obtenir une clé API pour API de stratégie d'options ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de stratégie d'options avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de stratégie d'options ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de stratégie d'options ?
API de stratégie d'options dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €6.75 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API de stratégie d'options est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de stratégie d'options transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.

Extraits de code

Inscrivez-vous pour obtenir une clé API, puis appelez n'importe quel chemin sous votre slug.

curl https://api.oanor.com/optionstrategy-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/optionstrategy-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/optionstrategy-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/optionstrategy-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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