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API de Prima de Riesgo de Varianza

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Cuánta más volatilidad está valorando el mercado de opciones de la que el mercado realmente ha entregado — el carry que toda estrategia de volatilidad corta cosecha — calculado en vivo desde Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. La volatilidad implícita (el VIX y sus primos) es casi siempre más rica que la volatilidad que posteriormente se manifiesta: los inversores pagan por protección, y esa brecha, la prima de riesgo de varianza, es uno de los riesgos pagados más persistentes en los mercados. Esta API lo mide directamente en las principales clases de activos que publican un índice de volatilidad implícita: para el S&P 500 (VIX), el Nasdaq 100 (VXN), el petróleo crudo (OVX) y el oro (GVZ), toma el índice de volatilidad implícita en vivo y resta la volatilidad realizada realmente entregada por el subyacente en la ventana coincidente de ~30 días (desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios), y devuelve la prima en puntos de volatilidad, la relación implícita/realizada y una lectura de caro/barato. Un VRP grande y positivo significa que las opciones son caras en relación con lo que el mercado ha estado haciendo (los vendedores están bien pagados); un VRP negativo — implícita por debajo de la realizada — es raro y señala que las opciones son baratas, a menudo durante o justo después de un evento de estrés. El endpoint de prima devuelve los cuatro mercados clasificados; el endpoint de activo devuelve un mercado con patas realizadas de 21 y 30 días; el endpoint de historial devuelve la serie temporal del VRP. Este es el corte de implícita menos realizada / prima de riesgo de varianza para acciones y materias primas — distinto del tablero de nivel de volatilidad implícita (sin pata realizada), el panel de volatilidad realizada (sin pata implícita) y la API de DVOL/VRP solo para cripto.

#variance-risk-premium #vrp #implied-volatility #realised-volatility #vix #options #volatility #finance
api.oanor.com/vrp-api
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/api/vrp-api/openapi.json
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Otros APIs con etiquetas superpuestas.

Índice de Volatilidad Implícita de Cripto (DVOL) y API de VRP

El "indicador de miedo" del mercado cripto y la prima que ganan los vendedores de opciones, leído en vivo desde el índice público DVOL de Deribit y las velas de Binance — sin clave, nada almacenado. DVOL es el índice de volatilidad implícita forward a 30 días de Deribit para BTC y ETH, el equivalente cripto del VIX: el número único que dice cuánta volatilidad está valorando el mercado de opciones. El endpoint del índice devuelve el último DVOL, la apertura/máximo/mínimo/cierre de la sesión, el cambio en 24 horas y una etiqueta de régimen en lenguaje sencillo (bajo, normal, alto, extremo). El endpoint vrp calcula la prima de riesgo de varianza — volatilidad implícita (DVOL) menos la volatilidad realizada realmente entregada en los últimos 30 días (desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de las velas de Binance): cuando la implícita está muy por encima de la realizada, los vendedores de opciones están siendo pagados una prima y la señal rico/barato lo indica; cuando la implícita está por debajo de la realizada, las opciones son baratas en relación con lo que el mercado ha estado haciendo. El endpoint de historial devuelve la serie temporal del índice DVOL. Este es el corte de índice de volatilidad implícita / prima de riesgo de varianza — distinto de la API de volatilidad realizada (que no tiene componente implícita), las familias de índices VIX de renta variable y las APIs de cadena de opciones, sesgo y gamma en el catálogo. La moneda es BTC o ETH (los activos para los que Deribit publica DVOL).

api.oanor.com/dvol-api

API de Cadena de Opciones sobre Acciones

Cadenas de opciones sobre acciones e índices de EE. UU. en vivo (con retraso de 15 minutos), servidas desde el feed público de cotizaciones retrasadas de CBOE. Para cualquier ticker con opciones, el endpoint de resumen devuelve la cotización subyacente: precio actual, cambio del día, apertura/máximo/mínimo/cierre, volumen, bid/ask y la volatilidad implícita a 30 días (IV30) con su cambio. El endpoint de vencimientos enumera cada fecha de vencimiento disponible con el recuento de contratos call y put. El endpoint de cadena devuelve los contratos de opciones en sí: para cada strike y vencimiento proporciona el bid/ask/último de call/put, volatilidad implícita, interés abierto, volumen y los griegos completos: delta, gamma, theta y vega, y se puede filtrar por fecha de vencimiento y por call o put. Las opciones sobre índices de EE. UU. se abordan con un prefijo de guion bajo (_SPX, _VIX). Esta es la superficie de opciones sobre acciones individuales e índices: strikes, vencimientos, IV y griegos, distinta de las calculadoras de precios de opciones, las opciones cripto y las APIs de FX/tasas en el catálogo. En vivo, sin key en el upstream, nada almacenado.

api.oanor.com/optionschain-api

API de Índices de Volatilidad

Indicadores de "miedo" del mercado en vivo a través de clases de activos como API, servidos desde Yahoo Finance. El VIX es el índice de miedo principal del mercado: la volatilidad implícita a 30 días del S&P 500, y esto lo devuelve junto con el resto de la familia: el VIX de 9 días (miedo a corto plazo), los índices de volatilidad del Nasdaq-100 (VXN) y Dow (VXD), la volatilidad del petróleo crudo (OVX) y el oro (GVZ), y el VVIX, la volatilidad del propio VIX. Cada uno viene con su nivel actual, el cambio del día, y su rango diario y de 52 semanas, y el tablero agrega un régimen de miedo en lenguaje sencillo desde el VIX (complaciente, normal, elevado, alto o extremo). Obtén el tablero completo o un índice. La capa de volatilidad implícita y sentimiento de riesgo para trading, investigación macro y aplicaciones de tablero. En vivo, sin key, sin caché. Distinto de las API de índices de acciones, volatilidad de criptomonedas y volatilidad de FX — este es el conjunto de volatilidad implícita (miedo) entre activos.

api.oanor.com/volatilityindices-api

API de Opciones de Cripto

Datos en vivo del mercado de opciones de criptomonedas como API, transmitidos desde el exchange público Deribit. Para BTC, ETH, SOL y XRP: la cadena completa de opciones con el precio de marca, la volatilidad implícita de marca, el interés abierto, el volumen de 24 horas y el precio subyacente de cada contrato; la opción call y put más cercanas al dinero para una lectura rápida de cómo el mercado valora el riesgo; el precio del índice spot; la serie histórica de volatilidad realizada con estadísticas; y un resumen de todo el mercado de interés abierto, volumen y vencimientos. Diseñado para aplicaciones de opciones, volatilidad, cuantitativas y de trading. Distinto de las APIs de precio spot, financiamiento y on-chain — esta es la superficie de opciones en vivo.

api.oanor.com/cryptooptions-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de Prima de Riesgo de Varianza?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Prima de Riesgo de Varianza con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Prima de Riesgo de Varianza?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de Prima de Riesgo de Varianza?
API de Prima de Riesgo de Varianza ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €12.40 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de Prima de Riesgo de Varianza con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Prima de Riesgo de Varianza pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

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curl https://api.oanor.com/vrp-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/vrp-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/vrp-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/vrp-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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