#variance-risk-premium

How much more volatility the options market is pricing in than the market has actually delivered — the carry that every short-volatility strategy harvests — computed live from Yahoo Finance, no key, nothing stored. Implied volatility (the VIX and its cousins) is almost always richer than the volatility that subsequently shows up: investors pay up for protection, and that gap, the variance risk premium, is one of the most persistent paid-for risks in markets. This API measures it directly across the major asset classes that publish an implied-vol index: for the S&P 500 (VIX), the Nasdaq 100 (VXN), crude oil (OVX) and gold (GVZ), it takes the live implied-vol index and subtracts the realised volatility actually delivered by the underlying over the matching ~30-day window (annualised standard deviation of daily log returns), and returns the premium in volatility points, the implied/realised ratio and a rich/cheap read. A large positive VRP means options are expensive relative to what the market has been doing (sellers are well paid); a negative VRP — implied below realised — is rare and flags that options are cheap, often during or right after a stress event. The premium endpoint returns all four markets ranked; the asset endpoint returns one market with 21- and 30-day realised legs; the history endpoint returns the VRP time series. This is the implied-minus-realised / variance-risk-premium cut for equities and commodities — distinct from the implied-vol level board (no realised leg), the realised-volatility dashboard (no implied leg) and the crypto-only DVOL/VRP API.

api.oanor.com/vrp-api

El "indicador de miedo" del mercado cripto y la prima que ganan los vendedores de opciones, leído en vivo desde el índice público DVOL de Deribit y las velas de Binance — sin clave, nada almacenado. DVOL es el índice de volatilidad implícita forward a 30 días de Deribit para BTC y ETH, el equivalente cripto del VIX: el número único que dice cuánta volatilidad está valorando el mercado de opciones. El endpoint del índice devuelve el último DVOL, la apertura/máximo/mínimo/cierre de la sesión, el cambio en 24 horas y una etiqueta de régimen en lenguaje sencillo (bajo, normal, alto, extremo). El endpoint vrp calcula la prima de riesgo de varianza — volatilidad implícita (DVOL) menos la volatilidad realizada realmente entregada en los últimos 30 días (desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de las velas de Binance): cuando la implícita está muy por encima de la realizada, los vendedores de opciones están siendo pagados una prima y la señal rico/barato lo indica; cuando la implícita está por debajo de la realizada, las opciones son baratas en relación con lo que el mercado ha estado haciendo. El endpoint de historial devuelve la serie temporal del índice DVOL. Este es el corte de índice de volatilidad implícita / prima de riesgo de varianza — distinto de la API de volatilidad realizada (que no tiene componente implícita), las familias de índices VIX de renta variable y las APIs de cadena de opciones, sesgo y gamma en el catálogo. La moneda es BTC o ETH (los activos para los que Deribit publica DVOL).

api.oanor.com/dvol-api