#volatility

Análisis en vivo del Rango Verdadero Promedio y paradas de volatilidad que los traders ejecutan para dimensionar paradas según el ruido del mercado, calculado bajo demanda a partir de las velas OHLC que usted pasa: sin clave, sin caché, nada almacenado. El endpoint atr devuelve el Rango Verdadero Promedio utilizando el suavizado de Wilder, su valor como porcentaje del precio y el último rango verdadero: el número único que le indica cuánto se mueve típicamente un instrumento. El endpoint stops devuelve niveles de parada basados en ATR: la Salida de Candelabro para una posición larga y para una corta (máximo más alto o mínimo más bajo desplazado por un múltiplo de ATR) y, si pasa un precio de entrada, una parada móvil ATR con su distancia en dinero y porcentaje. El endpoint keltner devuelve el Canal de Keltner: una línea media EMA con bandas superior e inferior escaladas por ATR, y dónde se sitúa el último precio. Debido a que el rango verdadero necesita el máximo, mínimo y cierre completos, esta es una herramienta diferente de las API de indicadores solo de cierres y de los feeds de volatilidad de una sola moneda: usted proporciona las velas para cualquier mercado: forex, acciones, criptomonedas o materias primas. Calculado localmente y de forma determinista, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para colocación de paradas, dimensionamiento de posiciones, filtros de ruptura y paneles de riesgo. ATR utiliza el suavizado de Wilder. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cálculo. Para indicadores solo de cierres como RSI o MACD, use una API de indicadores técnicos.

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Tipos de cambio históricos en vivo y análisis de las tasas de referencia diarias del Banco Central Europeo — sin clave, nada en caché. Obtenga la tasa diaria de un par de divisas en cualquier rango de fechas; el movimiento absoluto y porcentual entre dos fechas con su máximo y mínimo; mínimo, máximo, promedio, volatilidad y el mejor y peor día en un rango; y cada tasa en una fecha específica. Una capa de historial y análisis de FX, distinta de los feeds de conversión spot — convierte el archivo de tasas del BCE en las series temporales, movimientos y volatilidad que un trader o analista estudia. Alrededor de 30 divisas, días laborables, desde 1999.

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Analíticas en vivo de rendimiento ajustado al riesgo que los cuantitativos y gestores de carteras ejecutan sobre una serie de rendimientos o precios, calculadas bajo demanda, sin clave, sin caché. Obtenga el ratio de Sharpe con rendimiento anualizado y volatilidad; el ratio de Sortino utilizando desviación a la baja; volatilidad periódica y anualizada, desviación a la baja y semivarianza; y Valor en Riesgo histórico y paramétrico más CVaR (Pérdida Esperada) a cualquier nivel de confianza. Cada valor se calcula en vivo a partir de su entrada y funciona para cualquier mercado: forex, acciones, criptomonedas o fondos. Un motor de estadísticas de riesgo, distinto de los feeds de precios brutos, de las herramientas de indicadores técnicos y de las herramientas de valoración de opciones: convierte una serie de rendimientos en los números de rendimiento ajustado al riesgo con los que se evalúa una estrategia.

api.oanor.com/riskmetrics-api

Indicadores de "miedo" del mercado en vivo a través de clases de activos como API, servidos desde Yahoo Finance. El VIX es el índice de miedo principal del mercado: la volatilidad implícita a 30 días del S&P 500, y esto lo devuelve junto con el resto de la familia: el VIX de 9 días (miedo a corto plazo), los índices de volatilidad del Nasdaq-100 (VXN) y Dow (VXD), la volatilidad del petróleo crudo (OVX) y el oro (GVZ), y el VVIX, la volatilidad del propio VIX. Cada uno viene con su nivel actual, el cambio del día, y su rango diario y de 52 semanas, y el tablero agrega un régimen de miedo en lenguaje sencillo desde el VIX (complaciente, normal, elevado, alto o extremo). Obtén el tablero completo o un índice. La capa de volatilidad implícita y sentimiento de riesgo para trading, investigación macro y aplicaciones de tablero. En vivo, sin key, sin caché. Distinto de las API de índices de acciones, volatilidad de criptomonedas y volatilidad de FX — este es el conjunto de volatilidad implícita (miedo) entre activos.

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Volatilidad realizada (histórica) de criptomonedas en vivo como API, calculada a partir de velas diarias de Binance. Para cualquier moneda, devuelve la volatilidad realizada anualizada en ventanas de 7, 30 y 90 días — la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos diarios, anualizada sobre 365 días — el rango verdadero promedio como porcentaje del precio, el precio actual y una etiqueta de régimen en lenguaje sencillo (bajo, normal, alto o extremo). También puede clasificar una cesta de monedas principales por su volatilidad a 30 días, para que puedas ver de un vistazo qué activos están tranquilos y cuáles están salvajes. La capa de volatilidad que necesitan la fijación de precios de opciones, el dimensionamiento de posiciones y los paneles de riesgo. En vivo, sin clave, sin caché. Distinta de las APIs de precio, OHLC y drawdown — este es el análisis de volatilidad realizada.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Un análisis de volatilidad forex en vivo como API, calculado a partir de las tasas de referencia diarias del Banco Central Europeo. Para cualquier par de divisas, devuelve la volatilidad anualizada realizada — la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos diarios escalada a un año — junto con estadísticas de rendimiento diario; para toda la cesta, clasifica más de 30 divisas por su volatilidad promedio por pares, mostrando quién está tranquilo y quién es agitado. La entrada de riesgo y dimensionamiento de posiciones que necesitan los escritorios de forex, opciones y trading. Consulta un par, clasifica la cesta u obtén el perfil de volatilidad de una divisa. En vivo, sin clave. Distinto de las API de tipo de cambio bruto y fortaleza de divisas — esta es la medida de volatilidad realizada (riesgo).

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