#position-sizing

Live-Ruin- und Drawdown-Überlebensanalysen, die Trader ausführen, um Risiken zu dimensionieren, damit eine Verlustserie sie nicht auslöschen kann, berechnet auf Anfrage aus dem von Ihnen übergebenen Edge – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Ruin-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, jemals Ihr Kapital zu verlieren, gegeben eine Gewinnrate, eine Belohnungs-Risiko-Auszahlung und das pro Trade eingegangene Risiko, analytisch gelöst aus der Gambler's-Ruin-Gleichung statt simuliert – er meldet auch die Erwartung in R, die Kapitaleinheiten in Risiko und die Einheits-Ruin-Wurzel hinter der Antwort. Der Drawdown-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, jemals jedes von mehreren Drawdown-Niveaus zu erreichen, und den Gewinn, der zur Erholung benötigt wird. Der Recovery-Endpunkt gibt die Verlust-Gewinn-Asymmetrie zurück – den prozentualen Gewinn, der erforderlich ist, um sich von einem beliebigen Drawdown zu erholen, der Grund, warum ein 50-prozentiger Verlust einen 100-prozentigen Gewinn erfordert – und, wenn Sie Nettogewinn und maximalen Drawdown übergeben, den Recovery-Faktor. Dies ist eine analytische Risiko-Engine, grundlegend anders als Monte-Carlo-Simulatoren und Preisreihen-Drawdown-Feeds: Sie verwandelt eine Gewinnrate, Auszahlung und Risikofraktion in die geschlossene Mathematik des Überlebens, sofort. Die Gewinnrate akzeptiert einen Bruch oder einen Prozentsatz; die Auszahlung ist Belohnung-zu-Risiko; negative Erwartung macht Ruin sicher. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Positionsgrößenbestimmung, Money-Management-Regeln, Prop-Firm-Risikolimits und Trading-Dashboards. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für eine vollständige Monte-Carlo-Ergebnisverteilung verwenden Sie eine Strategie-Simulator-API.

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Trading risk-management maths as an API, computed locally and deterministically — the position-sizing and money-management numbers every disciplined trader runs before a trade. The position-size endpoint is instrument-agnostic: from an account balance, the percentage of it you are willing to risk, an entry and a stop-loss it returns the position size in units (shares, contracts, lots or coins), the cash at risk and, with a target, the potential reward and the risk-reward ratio — risk 1 % of a $10,000 account on a 50-pip stop and you trade 0.2 lots, losing exactly $100 if the stop hits. The pip-value endpoint gives the forex pip value for a lot or unit size in the quote currency, with a quote-to-account rate for non-account pairs — a standard lot at a 0.0001 pip is 10 units of the quote currency. The kelly endpoint computes the Kelly criterion optimal bet fraction f* = W − (1−W)/R from a win rate and the win/loss payoff ratio (or average win and loss), plus the half-Kelly many traders prefer and the per-unit expectancy, flagging whether the edge is positive at all. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for trading-journal, broker, prop-firm, backtesting and fintech app developers, position-sizing and risk-management tools, and trading education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. This is risk and position-sizing maths; for FX rate conversion use a currency API and for option pricing a Black-Scholes API.

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