#position-sizing

Analíticas en vivo de riesgo de ruina y supervivencia de reducción que los traders ejecutan para dimensionar el riesgo de modo que una racha perdedora no los elimine, calculadas bajo demanda desde el borde que usted pasa — sin key, sin caché, nada almacenado. El endpoint de ruina devuelve la probabilidad de perder todo su capital dada una tasa de aciertos, una recompensa-riesgo y el riesgo asumido por operación, resuelto analíticamente a partir de la ecuación de ruina del jugador en lugar de simulado — también reporta la expectativa en R, las unidades de capital en riesgo y la raíz de ruina de una sola unidad detrás de la respuesta. El endpoint de reducción devuelve la probabilidad de alcanzar cada uno de varios niveles de reducción y la ganancia necesaria para recuperarse de ellos. El endpoint de recuperación devuelve la asimetría pérdida-ganancia — el porcentaje de ganancia requerido para recuperarse de cualquier reducción, la razón por la cual una pérdida del 50 por ciento necesita una ganancia del 100 por ciento — y, si pasa la ganancia neta y la reducción máxima, el factor de recuperación. Este es un motor de riesgo analítico, fundamentalmente diferente de los simuladores Monte-Carlo y los feeds de reducción de series de precios: convierte una tasa de aciertos, recompensa y fracción de riesgo en las matemáticas de forma cerrada de la supervivencia, al instante. La tasa de aciertos acepta una fracción o un porcentaje; la recompensa es recompensa-riesgo; la expectativa negativa hace que la ruina sea segura. Calculado local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para dimensionamiento de posiciones, reglas de gestión de dinero, límites de riesgo de empresas de prop trading y paneles de trading. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para una distribución completa de resultados Monte-Carlo, use una API de simulador de estrategias.

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Matemáticas de gestión de riesgos de trading como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de dimensionamiento de posiciones y gestión de dinero que todo trader disciplinado calcula antes de una operación. El endpoint de tamaño de posición es independiente del instrumento: a partir de un saldo de cuenta, el porcentaje que está dispuesto a arriesgar, un punto de entrada y un stop-loss, devuelve el tamaño de la posición en unidades (acciones, contratos, lotes o monedas), el efectivo en riesgo y, con un objetivo, la recompensa potencial y la relación riesgo-recompensa — arriesgue el 1% de una cuenta de $10,000 en un stop de 50 pips y opere 0.2 lotes, perdiendo exactamente $100 si se activa el stop. El endpoint de valor de pip proporciona el valor de pip de forex para un lote o tamaño de unidad en la moneda cotizada, con una tasa de cotización a cuenta para pares que no son de cuenta — un lote estándar con un pip de 0.0001 equivale a 10 unidades de la moneda cotizada. El endpoint de Kelly calcula la fracción óptima de apuesta del criterio de Kelly f* = W − (1−W)/R a partir de una tasa de aciertos y la relación de pago ganancia/pérdida (o ganancia y pérdida promedio), más el medio-Kelly que muchos traders prefieren y la expectativa por unidad, indicando si la ventaja es positiva en absoluto. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de diarios de trading, brókeres, firmas de prop trading, backtesting y fintech, herramientas de dimensionamiento de posiciones y gestión de riesgos, y educación en trading. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cálculo. Esto son matemáticas de riesgo y dimensionamiento de posiciones; para conversión de tipos de cambio use una API de divisas y para valoración de opciones una API de Black-Scholes.

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