#position-sizing

Analytiques en direct du risque de ruine et de la survie en drawdown que les traders exécutent pour dimensionner le risque afin qu'une série de pertes ne puisse pas les anéantir, calculées à la demande à partir de l'avantage que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien de stocké. Le point de terminaison ruin renvoie la probabilité de perdre un jour votre capital étant donné un taux de gain, un rapport récompense/risque et le risque pris par transaction, résolu analytiquement à partir de l'équation de la ruine du joueur plutôt que par simulation — il rapporte également l'espérance en R, les unités de capital en risque et la racine de ruine unitaire derrière la réponse. Le point de terminaison drawdown renvoie la probabilité d'atteindre un jour chacun de plusieurs niveaux de drawdown et le gain nécessaire pour s'en remettre. Le point de terminaison recovery renvoie l'asymétrie perte/gain — le pourcentage de gain nécessaire pour remonter d'un drawdown donné, la raison pour laquelle une perte de 50 % nécessite un gain de 100 % — et, si vous transmettez le profit net et le drawdown maximal, le facteur de récupération. Il s'agit d'un moteur de risque analytique, fondamentalement différent des simulateurs Monte-Carlo et des flux de drawdown de séries de prix : il transforme un taux de gain, un rapport récompense/risque et une fraction de risque en mathématiques de survie en forme fermée, instantanément. Le taux de gain accepte une fraction ou un pourcentage ; le rapport récompense/risque est le rapport récompense/risque ; une espérance négative rend la ruine certaine. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour le dimensionnement des positions, les règles de gestion de l'argent, les limites de risque des sociétés de prop et les tableaux de bord de trading. En direct, rien de stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour une distribution complète des résultats Monte-Carlo, utilisez une API de simulateur de stratégie.

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Mathématiques de gestion des risques de trading sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de dimensionnement de position et de gestion de l'argent que tout trader discipliné calcule avant une transaction. Le point de terminaison de dimensionnement de position est indépendant de l'instrument : à partir d'un solde de compte, du pourcentage que vous êtes prêt à risquer, d'un point d'entrée et d'un stop-loss, il renvoie la taille de la position en unités (actions, contrats, lots ou pièces), le montant en espèces risqué et, avec un objectif, la récompense potentielle et le ratio risque-récompense — risquez 1 % d'un compte de 10 000 $ sur un stop de 50 pips et vous tradez 0,2 lot, perdant exactement 100 $ si le stop est touché. Le point de terminaison de valeur de pip donne la valeur du pip forex pour une taille de lot ou d'unité dans la devise de cotation, avec un taux de cotation vers compte pour les paires non-comptes — un lot standard à un pip de 0,0001 équivaut à 10 unités de la devise de cotation. Le point de terminaison Kelly calcule la fraction de mise optimale selon le critère de Kelly f* = W − (1−W)/R à partir d'un taux de gain et du ratio gain/perte (ou gain et perte moyens), plus le demi-Kelly que de nombreux traders préfèrent et l'espérance par unité, signalant si l'avantage est positif ou non. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de journal de trading, courtiers, sociétés de prop trading, backtesting et fintech, les outils de dimensionnement de position et de gestion des risques, et la formation au trading. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Ce sont des mathématiques de risque et de dimensionnement de position ; pour la conversion de taux de change, utilisez une API de devises et pour le pricing d'options, une API Black-Scholes.

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