#portfolio

Optimisation de portefeuille moyenne-variance (Markowitz) en direct que les quants et les allocateurs exécutent sur un panier d'actifs, calculée à la demande à partir des séries de prix que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès optimize renvoie les deux portefeuilles de base : le portefeuille de variance minimale et le portefeuille de Sharpe maximum (tangence), chacun avec ses poids optimaux, son rendement attendu, sa volatilité et son ratio de Sharpe. Le point d'accès frontier trace la frontière efficiente — un ensemble de points risque/rendement optimaux et les poids qui les atteignent — afin que vous puissiez tracer toute la courbe risque/rendement. Le point d'accès stats renvoie le rendement annualisé et la volatilité par actif ainsi que les matrices de corrélation et de covariance complètes, la matière première de l'optimisation. Il exploite la diversification : en combinant des actifs avec une corrélation faible ou négative, l'optimiseur trouve un portefeuille dont la volatilité est inférieure à celle de toute détention individuelle. Fonctionne pour tout panier — actions, fonds, ETF, crypto, FX ou matières premières. Il s'agit d'un moteur d'allocation multi-actifs, fondamentalement différent des outils de risque et CAPM mono-actif : il répond à la question de savoir comment pondérer plusieurs actifs ensemble, et non comment un seul se comporte. Les poids peuvent être négatifs, représentant une position courte, comme dans le Markowitz classique sans contrainte. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les robots-conseillers, les tableaux de bord de portefeuille, la recherche d'allocation d'actifs et les back-tests. Les taux sont des fractions (0,02 = 2%). En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour le ratio de Sharpe/drawdown mono-actif, utilisez une API de métriques de risque ; pour le bêta, utilisez une API CAPM.

api.oanor.com/portfoliooptimizer-api

Analyses en direct du modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) et du risque systématique que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur un actif par rapport à un indice de référence du marché, calculées à la demande à partir des deux séries que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès bêta effectue une régression des rendements d'un actif sur ceux du marché et renvoie le bêta, l'alpha (par période et annualisé), la corrélation et le R-carré, afin que vous voyiez à quel point l'actif suit le marché et dans quelle mesure il l'amplifie. Le point d'accès CAPM renvoie le rendement attendu selon le CAPM — taux sans risque plus bêta fois la prime de risque du marché — et l'alpha de Jensen, l'excédent par rapport à ce que le bêta indique que l'actif devrait gagner ; il dispose également d'un mode direct où vous transmettez le bêta, le rendement du marché et le taux sans risque sans séries. Le point d'accès Treynor renvoie le ratio de Treynor, la récompense par unité de risque systématique (de marché). Cette mesure évalue le risque par rapport à un marché — risque systématique — ce qui est fondamentalement différent des outils de risque total à série unique : elle nécessite deux séries et répond à la question de savoir comment un actif évolue avec le marché et est valorisé par rapport à lui. Fonctionne pour tout actif par rapport à tout indice de référence : actions, fonds, crypto, FX ou un portefeuille entier. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les analyses de portefeuille, les tableaux de bord de facteurs et de risques, les fiches d'information des fonds et les back-tests. Les taux sont des fractions (0,02 = 2 %). En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour les analyses de risque/volatilité/drawdown à série unique, utilisez une API de métriques de risque.

api.oanor.com/capm-api

Analytiques en direct de dollar-cost averaging que les investisseurs exécutent pour voir comment les achats périodiques se déroulent — calculées à la demande à partir de la série de prix que vous fournissez, sans clé, rien en cache. Obtenez le résultat d'investir un montant fixe chaque période (total investi, unités accumulées, coût moyen, valeur actuelle, profit et ROI) avec une comparaison en somme forfaitaire ; la répartition par période ; et un classement du dollar-cost averaging par rapport à la somme forfaitaire, au meilleur cas et au pire cas. Fonctionne pour tout marché — actions, crypto, ETF ou forex. Un moteur de dollar-cost averaging, distinct des outils d'intérêt composé et d'analyse de rendement : il transforme un chemin de prix et une contribution en base de coût et résultat d'achat au fil du temps.

api.oanor.com/dca-api

Simulation Monte-Carlo en direct pour la prévision des prix et des portefeuilles que les quants, traders et planificateurs exécutent pour modéliser l'incertitude — calculée à la demande et de manière reproductible, sans clé, rien en cache. Exécutez une simulation de mouvement brownien géométrique d'un actif et obtenez la distribution des prix terminaux (percentiles, moyenne, probabilité de gain) ; obtenez la probabilité modélisée d'atteindre un prix cible ; projetez la richesse sur de nombreuses années avec des contributions périodiques (une projection de retraite / épargne) ; et renvoyez un chemin de prix d'échantillon pour le graphique. Chaque exécution est ensemencée, donc les mêmes entrées donnent toujours les mêmes nombres. Un moteur de simulation prospectif, distinct des outils de statistiques historiques et de tarification d'options — il transforme une dérive et une volatilité en une distribution de résultats.

api.oanor.com/montecarlo-api

Analyses en direct des rendements ajustés au risque que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur une série de rendements ou de prix — calculées à la demande, sans clé, rien en cache. Obtenez le ratio de Sharpe avec rendement annualisé et volatilité ; le ratio de Sortino utilisant l'écart à la baisse ; la volatilité périodique et annualisée, l'écart à la baisse et la semi-variance ; ainsi que la Value-at-Risk historique et paramétrique plus la Conditional VaR (Expected Shortfall) à tout niveau de confiance. Chaque valeur est calculée en direct à partir de votre entrée et fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou fonds. Un moteur de statistiques de risque, distinct des flux de prix bruts, des outils d'indicateurs techniques et des outils d'évaluation d'options : il transforme une série de rendements en chiffres de performance ajustés au risque sur lesquels une stratégie est jugée.

api.oanor.com/riskmetrics-api