Exposant de Hurst & API de Régime de Marché
Vous indique si chaque marché est en tendance, se comporte comme une marche aléatoire ou revient à la moyenne — la chose la plus importante à savoir avant de choisir une stratégie — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un système de suivi de tendance perd de l'argent dans un marché qui revient à la moyenne, et un système de contre-tendance se fait écraser dans un marché en tendance ; l'exposant de Hurst (via l'analyse R/S à plage rééchelonnée) mesure dans quel monde vous vous trouvez. Un Hurst au-dessus d'environ 0,55 signifie que la série est persistante — les mouvements ont tendance à continuer, donc elle est en tendance et le suivi de tendance convient ; près de 0,5, c'est une marche aléatoire sans avantage dans un sens ou dans l'autre ; en dessous d'environ 0,45, elle est anti-persistante — les mouvements ont tendance à s'inverser, donc elle revient à la moyenne et les extrêmes de contre-tendance conviennent. Parallèlement, l'API renvoie le ratio d'efficacité de Kaufman (mouvement net divisé par le chemin total parcouru, 0 = pur bruit, 1 = une tendance parfaitement droite), une deuxième lecture intuitive de la propreté de la tendance d'un marché. Le point de terminaison d'actif renvoie le Hurst, le ratio d'efficacité et une étiquette de régime d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus en tendance au plus revenant à la moyenne. Il s'agit de la coupe de régime de persistance / tendance versus retour à la moyenne — distincte des jauges d'écart z-score (à quelle distance un prix est de sa moyenne en ce moment, pas la structure de ses mouvements), de l'API d'alignement de momentum multi-période et des API de prix. Elle vous indique quel type de stratégie le marché rémunère.
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