Εκθέτης Hurst & Καθεστώς Αγοράς API
Σας λέει αν κάθε αγορά έχει τάση, συμπεριφέρεται σαν τυχαίος περίπατος ή επιστρέφει στον μέσο όρο — το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε μια στρατηγική — υπολογίζεται ζωντανά από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance, χωρίς key, χωρίς αποθήκευση. Ένα σύστημα παρακολούθησης τάσης χάνει χρήματα σε μια αγορά που επιστρέφει στον μέσο όρο, και ένα σύστημα fade-the-move καταστρέφεται σε μια αγορά με τάση· ο εκθέτης Hurst (μέσω ανάλυσης R/S με κλιμακούμενο εύρος) μετρά σε ποιον κόσμο βρίσκεστε. Ένας Hurst πάνω από ~0,55 σημαίνει ότι η σειρά είναι επίμονη — οι κινήσεις τείνουν να συνεχίζονται, οπότε υπάρχει τάση και η παρακολούθηση τάσης ταιριάζει· κοντά στο 0,5 είναι τυχαίος περίπατος χωρίς πλεονέκτημα· κάτω από ~0,45 είναι αντι-επίμονη — οι κινήσεις τείνουν να αντιστρέφονται, οπότε επιστρέφει στον μέσο όρο και το fading extremes ταιριάζει. Παράλληλα, το API επιστρέφει τον λόγο αποδοτικότητας Kaufman (καθαρή κίνηση διαιρεμένη με τη συνολική διαδρομή, 0 = καθαρός θόρυβος, 1 = μια τέλεια ευθεία τάση), μια δεύτερη διαισθητική ένδειξη για το πόσο καθαρά έχει τάση μια αγορά. Το endpoint asset επιστρέφει τον Hurst, τον λόγο αποδοτικότητας και μια ετικέτα καθεστώτος για ένα όργανο· το endpoint screener κατατάσσει το σύμπαν των περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα, FX και κρύπτο· φιλτράρισμα ανά κατηγορία) από το πιο τάση στο πιο επιστροφή στον μέσο όρο. Αυτή είναι η τομή επιμονής / τάσης-έναντι-επιστροφής στον μέσο όρο — διακριτή από τους δείκτες stretch z-score (πόσο μακριά είναι μια τιμή από τον μέσο όρο της αυτή τη στιγμή, όχι η δομή των κινήσεών της), το API πολλαπλών χρονικών πλαισίων ευθυγράμμισης ορμής και τα API τιμών. Σας λέει ποιο είδος στρατηγικής πληρώνει η αγορά.
api.oanor.com/hurst-api
