#expectancy

Analytiques de planification de trade en direct basées sur la géométrie d'un setup, les chiffres qu'un trader vérifie avant de passer à l'action, calculés à la demande à partir de l'entrée, du stop et de la cible que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le endpoint plan transforme une entrée, un stop-loss et une cible en risque et récompense par unité, le ratio récompense/risque et le taux de gain d'équilibre — le taux de gain minimum qui rend le trade rentable — et, si vous fournissez une taille de compte et un pourcentage de risque, la taille de la position, le montant du risque et le montant de la récompense. Le endpoint cibles projette les prix cibles à des multiples R choisis de la distance du stop, vous permettant de sortir par paliers à 1R, 2R et 3R. Le endpoint espérance transforme un ratio récompense/risque et un taux de gain en valeur attendue par trade en R et en facteur de profit, vous indiquant si un edge est positif. Il s'agit d'un planificateur de géométrie de trade, fondamentalement différent des calculateurs de taille de position basés sur le compte, des simulateurs Monte-Carlo forward et des analyseurs de journal de trade backward : il raisonne à partir de l'entrée, du stop et de la cible. Fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou futures — et pour les positions longues ou courtes. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les journaux de trade, les checklists de risque, les outils de courtier et les tableaux de bord de trading. En direct, rien n'est stocké. 3 endpoints de calcul. Pour le dimensionnement de position Kelly, utilisez une API de risque de trading ; pour une distribution complète des résultats, utilisez un simulateur de stratégie.

api.oanor.com/tradesetup-api

Simulation Monte-Carlo en direct du résultat d'une stratégie de trading que les traders exécutent pour juger un avantage — calculée à la demande et de manière reproductible, sans clé, rien en cache. Exécutez une séquence de transactions plusieurs fois à partir d'un taux de réussite, d'un rapport récompense-risque et d'un risque par transaction, et obtenez la distribution du capital final, la probabilité de profit, la probabilité de ruine et la distribution du drawdown ; obtenez la probabilité modélisée de faire sauter le compte ; ou obtenez l'avantage analytique — espérance par transaction, taux de réussite d'équilibre et facteur de profit. Chaque exécution est ensemencée, donc les mêmes entrées donnent toujours les mêmes nombres. Un moteur de résultat de stratégie, distinct des outils de dimensionnement de position et des simulateurs de prix : il transforme un avantage en capital, drawdown et ruine auxquels une stratégie fait face.

api.oanor.com/strategysim-api