#variance-risk-premium

How much more volatility the options market is pricing in than the market has actually delivered — the carry that every short-volatility strategy harvests — computed live from Yahoo Finance, no key, nothing stored. Implied volatility (the VIX and its cousins) is almost always richer than the volatility that subsequently shows up: investors pay up for protection, and that gap, the variance risk premium, is one of the most persistent paid-for risks in markets. This API measures it directly across the major asset classes that publish an implied-vol index: for the S&P 500 (VIX), the Nasdaq 100 (VXN), crude oil (OVX) and gold (GVZ), it takes the live implied-vol index and subtracts the realised volatility actually delivered by the underlying over the matching ~30-day window (annualised standard deviation of daily log returns), and returns the premium in volatility points, the implied/realised ratio and a rich/cheap read. A large positive VRP means options are expensive relative to what the market has been doing (sellers are well paid); a negative VRP — implied below realised — is rare and flags that options are cheap, often during or right after a stress event. The premium endpoint returns all four markets ranked; the asset endpoint returns one market with 21- and 30-day realised legs; the history endpoint returns the VRP time series. This is the implied-minus-realised / variance-risk-premium cut for equities and commodities — distinct from the implied-vol level board (no realised leg), the realised-volatility dashboard (no implied leg) and the crypto-only DVOL/VRP API.

api.oanor.com/vrp-api

Το «μετρητή φόβου» της αγοράς κρυπτονομισμάτων και το premium που κερδίζουν οι πωλητές δικαιωμάτων προαίρεσης, διαβάζεται ζωντανά από τον δημόσιο δείκτη DVOL του Deribit και τα κεριά της Binance — χωρίς κλειδί, τίποτα δεν αποθηκεύεται. Το DVOL είναι ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας 30 ημερών του Deribit για BTC και ETH, το ισοδύναμο κρυπτονομισμάτων του VIX: ο μοναδικός αριθμός που λέει πόση μεταβλητότητα τιμολογεί η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Το τελικό σημείο του δείκτη επιστρέφει το τελευταίο DVOL, το άνοιγμα/υψηλό/χαμηλό/κλείσιμο της συνεδρίας, την αλλαγή 24 ωρών και μια ετικέτα καθεστώτος σε απλή γλώσσα (χαμηλό, κανονικό, υψηλό, ακραίο). Το τελικό σημείο vrp υπολογίζει το ασφάλιστρο κινδύνου διακύμανσης — τεκμαρτή μεταβλητότητα (DVOL) μείον την πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα που παραδόθηκε τις τελευταίες 30 ημέρες (ετήσια τυπική απόκλιση των ημερήσιων λογαριθμικών αποδόσεων από τα κεριά της Binance): όταν η τεκμαρτή βρίσκεται πολύ πάνω από την πραγματοποιηθείσα, οι πωλητές δικαιωμάτων προαίρεσης πληρώνονται ένα premium και το σήμα πλούσιου/φθηνού το επισημαίνει· όταν η τεκμαρτή είναι κάτω από την πραγματοποιηθείσα, τα δικαιώματα προαίρεσης είναι φθηνά σε σχέση με αυτό που κάνει η αγορά. Το τελικό σημείο ιστορικού επιστρέφει τη χρονοσειρά του δείκτη DVOL. Αυτή είναι η τομή δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας / ασφαλίστρου κινδύνου διακύμανσης — διακριτή από το API πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας (το οποίο δεν έχει σκέλος τεκμαρτής), τα APIs της οικογένειας δεικτών VIX μετοχών και τα APIs αλυσίδας δικαιωμάτων προαίρεσης, skew και γάμμα στον κατάλογο. Το νόμισμα είναι BTC ή ETH (τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία το Deribit δημοσιεύει DVOL).

api.oanor.com/dvol-api