#pairs-trading

The statistical-arbitrage signal between two coins — how stretched their price ratio is versus its own recent average, computed live from Binance daily candles (no key, nothing stored). Pairs traders do not bet on direction; they bet on the spread between two correlated coins reverting to its mean. When ETH/BTC (or any ratio) runs two standard deviations above its average, the spread is stretched — short the rich leg, long the cheap one, and profit when it snaps back. The spread endpoint takes two coins and returns the current price ratio, its rolling mean and standard deviation, the z-score (how many standard deviations stretched), the return correlation of the two coins (pairs trading works on correlated pairs) and a long/short mean-reversion signal. The screener endpoint scans every pair in a liquid basket and ranks them by absolute z-score — the most stretched, most tradeable spreads right now. The coins endpoint lists what is covered. The pairs-trading / relative-value spread cut for crypto — distinct from the correlation-&-beta API (which gives the correlation matrix, not the tradeable spread), the single-coin momentum, the funding-arbitrage and the price APIs. It answers whether a spread is stretched, not whether two coins move together.

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Wie Krypto-Assets sich gemeinsam bewegen, live berechnet aus Binance-Tageskerzen — kein API-Key, nichts gespeichert. Korrelation ist der wichtigste Input für Diversifikation, Paarhandel und Risiko: Zwei Coins mit einer Korrelation nahe 1 sind praktisch dieselbe Wette, während eine niedrige oder negative Korrelation echte Diversifikation bedeutet. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige paarweise Rendite-Korrelationsmatrix über einen Korb von Coins in einem gewählten Zeitfenster zurück, zusammen mit der durchschnittlichen paarweisen Korrelation — eine einzige Zahl, die misst, wie „risk-on, alle zusammen“ der Markt ist. Der Pair-Endpunkt gibt die Korrelation zwischen zwei beliebigen Coins zurück, mit dem R-Quadrat und einem verständlichen Beziehungslabel. Der Beta-Endpunkt gibt das Beta jedes Coins zu BTC zurück — wie stark es die Bewegungen von Bitcoin verstärkt (Beta über 1) oder dämpft (Beta unter 1) — mit seiner Korrelation und dem R-Quadrat, die Altcoin-Händler verwenden, um direktionale Wetten zu dimensionieren. Alles wird aus der Standardabweichung und Kovarianz der täglichen Log-Renditen berechnet. Dies ist die auf Krypto zugeschnittene Cross-Asset-Korrelations-/Beta-Analytik — unterscheidbar von der FX-Korrelations-API, der Single-Asset-Realised-Volatility-API und dem Portfolio-Optimierer im Katalog. Coins sind Binance-Basen (BTC, ETH) oder vollständige Symbole (BTCUSDT); die Quote ist standardmäßig USDT und das Fenster beträgt 14–365 Tage.

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