#pairs-trading

Le signal d'arbitrage statistique entre deux pièces — à quel point leur ratio de prix est étiré par rapport à sa propre moyenne récente, calculé en direct à partir des bougies quotidiennes de Binance (pas de clé, rien stocké). Les traders de paires ne parient pas sur la direction ; ils parient sur le spread entre deux pièces corrélées revenant à sa moyenne. Lorsque ETH/BTC (ou tout ratio) dépasse de deux écarts-types sa moyenne, le spread est étiré — vendez la jambe chère, achetez la moins chère, et profitez lorsqu'il revient. L'endpoint spread prend deux pièces et retourne le ratio de prix actuel, sa moyenne mobile et son écart-type, le z-score (combien d'écarts-types étiré), la corrélation de rendement des deux pièces (le trading de paires fonctionne sur des paires corrélées) et un signal de retour à la moyenne long/short. L'endpoint screener scanne chaque paire dans un panier liquide et les classe par z-score absolu — les spreads les plus étirés et les plus tradables en ce moment. L'endpoint coins liste ce qui est couvert. Le spread de trading de paires / valeur relative pour la crypto — distinct de l'API de corrélation et bêta (qui donne la matrice de corrélation, pas le spread tradable), du momentum d'une seule pièce, de l'arbitrage de funding et des APIs de prix. Il répond si un spread est étiré, pas si deux pièces bougent ensemble.

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Comment les actifs crypto évoluent ensemble, calculé en direct à partir des bougies quotidiennes de Binance — pas de clé, rien n'est stocké. La corrélation est l'entrée la plus importante pour la diversification, le trading de paires et le risque : deux pièces avec une corrélation proche de 1 sont effectivement le même pari, tandis qu'une corrélation faible ou négative est une véritable diversification. Le point de terminaison matrix renvoie la matrice complète de corrélation des rendements par paire sur un panier de pièces sur une fenêtre choisie, ainsi que la corrélation moyenne par paire — un indicateur unique de la mesure dans laquelle le marché est « risk-on, tous ensemble ». Le point de terminaison pair renvoie la corrélation entre deux pièces quelconques, avec le R-carré et une étiquette de relation en langage clair. Le point de terminaison beta renvoie le bêta de chaque pièce par rapport au BTC — dans quelle mesure il amplifie (bêta supérieur à 1) ou atténue (bêta inférieur à 1) les mouvements du Bitcoin — avec sa corrélation et son R-carré, la lecture que les traders d'altcoins utilisent pour dimensionner les paris directionnels. Tout est calculé à partir de l'écart type et de la covariance des rendements logarithmiques quotidiens. Il s'agit de l'analyse de corrélation/bêta multi-actifs adaptée à la crypto — distincte de l'API de corrélation FX, de l'API de volatilité réalisée mono-actif et de l'optimiseur de portefeuille du catalogue. Les pièces sont des bases Binance (BTC, ETH) ou des symboles complets (BTCUSDT) ; la devise de cotation par défaut est USDT et la fenêtre est de 14 à 365 jours.

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