Opening Gap Statistics API
Das Overnight-Gap-Verhalten, das Daytrader tatsächlich handeln, live berechnet aus Yahoo Finance täglichen OHLC-Daten — kein API-Key, nichts wird gespeichert. Ein Gap ist der Sprung zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Eröffnungskurs — die Bewegung, die stattfindet, während der Markt geschlossen ist, aufgrund von Overnight-Nachrichten und Futures-Drift. Trader leben und sterben mit zwei Fragen: Wie oft gapt ein Name, und füllt sich der Gap (der Preis kehrt zum gestrigen Schlusskurs zurück) oder läuft er weiter (er setzt sich fort). Diese API beantwortet beide mit harten Häufigkeiten. Für jedes Instrument gibt sie zurück, wie oft es über und unter einem konfigurierbaren Schwellenwert gapt, die durchschnittliche Größe von Aufwärts- und Abwärtsgaps, die Gap-Fill-Rate (der Anteil der Gaps, bei denen der Preis im Tagesverlauf wieder den vorherigen Schlusskurs erreicht hat — bei einem Aufwärtsgap das Tagestief, das den vorherigen Schlusskurs erreicht), und die Continuation-Rate (wie oft der Tag in Richtung des Gaps schließt, anstatt zu verblassen), plus die größten jüngsten Gaps. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Gap-Profil eines Instruments mit seinen größten jüngsten Gaps zurück; der Screener-Endpunkt bewertet ein Universum liquider Aktien und ETFs nach Gappiness oder Gap-Fill-Rate und zeigt die Namen, die am meisten gapen, und diejenigen, deren Gaps zuverlässig gefüllt werden. Dies ist die Opening-Gap / Overnight-Jump-Mikrostruktur — unterschieden von den Preis-, Candlestick-Pattern-, Volatilitäts- und Risiko-APIs im Katalog. Es ist das, was zwischen dem Schluss und der Eröffnung passiert.
api.oanor.com/gapstats-api
