API de statistiques des gaps d'ouverture
Le comportement des gaps de nuit que les day-traders négocient réellement, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Un gap est le saut entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour — le mouvement qui se produit lorsque le marché est fermé, sur les nouvelles de nuit et la dérive des futures. Les traders vivent et meurent sur deux questions : à quelle fréquence un nom fait-il un gap, et le gap se comble-t-il (le prix revient à la clôture de la veille) ou continue-t-il (il poursuit sa direction). Cette API répond aux deux avec des fréquences réelles. Pour chaque instrument, elle renvoie la fréquence des gaps à la hausse et à la baisse au-delà d'un seuil configurable, la taille moyenne des gaps haussiers et baissiers, le taux de comblement des gaps (la part des gaps où le prix est repassé par la clôture précédente en intraday — pour un gap haussier, le plus bas du jour atteignant la clôture précédente), et le taux de continuation (la fréquence à laquelle la clôture du jour est dans la direction du gap plutôt que de s'estomper), ainsi que les plus grands gaps récents. Le point de terminaison asset renvoie le profil de gap complet d'un instrument avec ses plus grands gaps récents ; le point de terminaison screener classe un univers d'actions liquides et d'ETF par gappiness ou taux de comblement des gaps, mettant en évidence les noms qui gapent le plus et ceux dont les gaps se comblent de manière fiable. Il s'agit de la microstructure du gap d'ouverture / saut de nuit — distincte des API de prix, de motifs de chandeliers, de volatilité et de risque du catalogue. C'est ce qui se passe entre la clôture et l'ouverture.
api.oanor.com/gapstats-api
