API de filtrage des rendements ajustés au risque
Classe un univers multi-actifs selon le rendement que chaque actif génère par unité de risque, en direct depuis les clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Un rendement brut ne vous dit rien sur le risque pris pour l'obtenir : deux actifs en hausse de 12 % ne sont pas égaux si l'un a suivi une tendance calme et l'autre a été secoué par des baisses profondes. Ce filtre transforme l'historique des prix de chaque actif en trois ratios ajustés au risque que les allocateurs utilisent réellement pour classer — le ratio de Sharpe (rendement excédentaire par unité de volatilité totale), le ratio de Sortino (rendement excédentaire par unité de volatilité à la baisse uniquement) et le ratio de Calmar (rendement annualisé par unité de drawdown maximal pic-à-creux) — et trie l'univers entier (21 instruments couvrant actions, secteurs, matières premières, obligations et crypto) afin que vous puissiez voir en un seul appel quels marchés paient le plus pour le risque que vous supportez. Le point d'accès de filtrage classe l'univers (filtrable par classe d'actifs) selon la métrique de votre choix ; le point d'accès d'actif renvoie le profil ajusté au risque complet d'un instrument avec des lectures en langage clair. Il s'agit du classement rendement ajusté au risque / récompense par risque — distinct d'un optimiseur Markowitz avec vos propres séries, du calculateur CAPM/bêta, des API momentum et prix. Il classe les actifs en direct par efficacité, et non par performance brute.
api.oanor.com/riskadjusted-api
