API de Clasificación de Retorno Ajustado por Riesgo
Clasifica un universo de activos cruzados por cuánto retorno ofrece cada activo por unidad de riesgo, en vivo desde los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. Un retorno bruto no te dice nada sobre cuánto riesgo tomaste para ganarlo: dos activos que suben un 12% no son iguales si uno siguió una tendencia tranquila y el otro osciló violentamente con grandes caídas. Este clasificador convierte el historial de precios de cada activo en los tres ratios ajustados por riesgo que los asignadores realmente clasifican — el ratio Sharpe (exceso de retorno por unidad de volatilidad total), el ratio Sortino (exceso de retorno por unidad de volatilidad a la baja solamente) y el ratio Calmar (retorno anualizado por unidad de la peor caída de pico a valle) — y ordena todo el universo (21 instrumentos en acciones, sectores, materias primas, bonos y cripto) para que puedas ver en una sola llamada qué mercados pagan más por el riesgo que asumes. El endpoint de clasificación ordena el universo (filtrable por clase de activo) por la métrica que elijas; el endpoint de activo devuelve el perfil completo ajustado por riesgo de un instrumento con lecturas en lenguaje sencillo. Esta es la clasificación de retorno ajustado por riesgo / recompensa por riesgo — distinta de un optimizador Markowitz con tus propias series, la calculadora CAPM/beta, las APIs de momentum y precio. Clasifica activos en vivo por eficiencia, no por rendimiento bruto.
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