API de risque de trading
Mathématiques de gestion des risques de trading sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de dimensionnement de position et de gestion de l'argent que tout trader discipliné calcule avant une transaction. Le point de terminaison de dimensionnement de position est indépendant de l'instrument : à partir d'un solde de compte, du pourcentage que vous êtes prêt à risquer, d'un point d'entrée et d'un stop-loss, il renvoie la taille de la position en unités (actions, contrats, lots ou pièces), le montant en espèces risqué et, avec un objectif, la récompense potentielle et le ratio risque-récompense — risquez 1 % d'un compte de 10 000 $ sur un stop de 50 pips et vous tradez 0,2 lot, perdant exactement 100 $ si le stop est touché. Le point de terminaison de valeur de pip donne la valeur du pip forex pour une taille de lot ou d'unité dans la devise de cotation, avec un taux de cotation vers compte pour les paires non-comptes — un lot standard à un pip de 0,0001 équivaut à 10 unités de la devise de cotation. Le point de terminaison Kelly calcule la fraction de mise optimale selon le critère de Kelly f* = W − (1−W)/R à partir d'un taux de gain et du ratio gain/perte (ou gain et perte moyens), plus le demi-Kelly que de nombreux traders préfèrent et l'espérance par unité, signalant si l'avantage est positif ou non. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de journal de trading, courtiers, sociétés de prop trading, backtesting et fintech, les outils de dimensionnement de position et de gestion des risques, et la formation au trading. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Ce sont des mathématiques de risque et de dimensionnement de position ; pour la conversion de taux de change, utilisez une API de devises et pour le pricing d'options, une API Black-Scholes.
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