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API · /riskappetite-api

Indice Risk-On / Risk-Off (RORO)

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Un chiffre pour l'humeur du marché à travers les classes d'actifs — un score live risk-on / risk-off (RORO) de 0 à 100, calculé à partir de Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Chaque jour, le capital soit cherche le risque, soit fuit vers la sécurité, et le signal réside dans les relations entre les marchés, pas dans un prix unique. Cela combine quatre indicateurs classiques cross-asset — actions vs obligations longues (SPY/TLT), crédit haut rendement vs investment-grade (HYG/LQD), cuivre vs or (le métal de la croissance vs la valeur refuge) et le VIX (inversé) — en un seul score : élevé = risk-on (avidité), bas = risk-off (peur). Le endpoint score retourne le composite, la contribution de chaque indicateur et un label de régime ; le endpoint components retourne les quatre ratios sous-jacents avec la position de chacun dans sa fourchette récente (son percentile), afin que vous puissiez voir ce qui motive l'humeur. La coupe composite risque-sentiment / RORO cross-asset — distincte du flux intermarket-ratios (ratios bruts), de l'API volatility-index et des API de prix. Elle synthétise le régime, pas les parties.

#risk-sentiment #roro #cross-asset #macro #trading #markets #finance #vix #risk-on-risk-off
api.oanor.com/riskappetite-api
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API de test du ratio de variance

Un test statistique formel pour déterminer si un marché suit une marche aléatoire, ou si ses rendements présentent un momentum ou un retour à la moyenne réellement exploitables plutôt que du bruit — le test du ratio de variance de Lo-MacKinlay, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, sans stockage. La plupart des outils de persistance donnent un seul nombre descriptif ; celui-ci fournit un test d'hypothèse avec un verdict. Le ratio de variance compare la variance des rendements sur plusieurs jours à celle des rendements sur un jour, mise à l'échelle : sous une véritable marche aléatoire, le ratio est de 1 à chaque horizon. Un ratio supérieur à 1 signifie que les rendements sont positivement autocorrélés (les tendances persistent — momentum) ; inférieur à 1 signifie qu'ils s'inversent (retour à la moyenne). Crucialement, il associe une statistique z robuste à l'hétéroscédasticité et une valeur p à chaque horizon, afin que vous sachiez si l'écart par rapport à une marche aléatoire est statistiquement significatif ou simplement du bruit d'échantillonnage — ce qu'une estimation ponctuelle ne peut pas vous dire. Le point de terminaison "asset" exécute le test aux horizons de 2, 4, 8 et 16 jours et renvoie chaque ratio, statistique z, valeur p et un verdict de rejet ou non-rejet, ainsi qu'une lecture globale. Le point de terminaison "screener" classe l'univers multi-actifs par leur ratio de variance sur 2 jours, séparant les marchés statistiquement de type momentum de ceux à retour à la moyenne. Il s'agit du test d'hypothèse de marche aléatoire — distinct de l'API de régime d'exposant de Hurst (une estimation ponctuelle sans significativité), des API de momentum et de prix. C'est le test, avec la valeur p jointe.

api.oanor.com/varianceratio-api

API des effets de calendrier (jour de la semaine et tournant du mois)

Les deux anomalies de calendrier les mieux documentées dans les actions — l'effet du jour de la semaine et l'effet du tournant du mois — mesurées en direct sur un univers multi-actifs à partir de l'historique quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Des décennies de recherche montrent que les rendements ne sont pas répartis uniformément sur la semaine ou le mois : l'effet du tournant du mois — le regroupement du dernier jour de bourse d'un mois et des premiers du mois suivant — a historiquement capturé l'essentiel du gain du mois entier tandis que le reste du mois stagne ; et l'effet du jour de la semaine (l'ancien « effet lundi » et ses semblables) montre que certains jours de la semaine sont systématiquement plus forts que d'autres. Cette API quantifie les deux directement. Le point de terminaison turnofmonth divise l'historique d'un instrument en fenêtre de tournant du mois (le dernier jour de bourse plus les trois premiers de chaque mois) par rapport au reste, et renvoie le rendement quotidien moyen et le taux de gain de chacun, l'écart entre eux, et la part du rendement total gagnée dans cette poignée de jours. Le point de terminaison dayofweek renvoie, pour chaque jour de la semaine, le rendement quotidien moyen, le taux de gain et la taille de l'échantillon, avec le meilleur et le pire jour. Le point de terminaison screener classe l'univers multi-actifs par la force de l'effet du tournant du mois, afin que vous puissiez voir où l'avantage calendaire est le plus important. Il s'agit de la coupe des anomalies de calendrier du jour de la semaine / tournant du mois — distincte des API de saisonnalité mois de l'année (indices boursiers, devises, matières premières) et de l'API de saisonnalité intraday/jour de la semaine réservée aux cryptos. Les modèles sont descriptifs, pas prédictifs.

api.oanor.com/calendareffects-api

Force de Clôture (CLV) API

Où chaque marché clôture à l'intérieur de sa fourchette quotidienne, et ce que cela révèle sur qui contrôle la cloche, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La clôture est le prix le plus important de la journée : un marché qui monte mais clôture près de son plus bas a été vendu tout l'après-midi (distribution), tandis que celui qui clôture sur ses plus hauts a des acheteurs fermement en contrôle (accumulation), même si le changement de titre est le même. La Close Location Value (CLV) capture cela sur une échelle de -1 à +1 — +1 est une clôture exactement sur le plus haut, -1 exactement sur le plus bas, 0 au milieu de la fourchette. Cette API en fait un indicateur de conviction. Pour chaque instrument, elle renvoie le CLV du jour, le CLV moyen sur la fenêtre (une moyenne positive signifie que les clôtures sont constamment dans la moitié supérieure — accumulation ; négative signifie distribution), le CLV des 20 derniers jours comme lecture de pression actuelle, la part des jours qui ont clôturé dans le tiers supérieur par rapport au tiers inférieur de leur fourchette, et une lecture en langage clair. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de force de clôture d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs de l'accumulation la plus forte à la distribution la plus lourde, afin que vous puissiez voir où les acheteurs gagnent silencieusement la clôture. Il s'agit de la coupe emplacement de clôture / pression accumulation-distribution, uniquement basée sur le prix et sans volume — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées sur la dernière barre), des outils d'indicateurs de volume et des flux de prix. C'est qui a gagné la journée.

api.oanor.com/closestrength-api

Analyse des séquences et probabilités de retournement API

Les séquences consécutives de hausse et de baisse que les swing-traders anticipent, avec la probabilité historique qu'une séquence s'inverse, calculée en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. "Cela a augmenté cinq jours de suite, un repli est dû" est une supposition jusqu'à ce que vous mettiez un chiffre dessus. Cette API compte chaque séquence de hausse et de baisse dans l'historique d'un instrument et mesure, pour chaque longueur de séquence, la fréquence à laquelle le jour suivant l'a inversée — transformant une intuition en un taux de base. Pour chaque instrument, elle renvoie la séquence actuelle (sa direction et sa longueur), les séquences haussières et baissières les plus longues dans la fenêtre, la longueur moyenne des séquences, la distribution complète des longueurs de séquence, et le tableau de retournement : après k jours consécutifs de hausse (ou de baisse), la proportion de fois où le jour suivant est allé dans l'autre sens, avec la taille de l'échantillon derrière chaque chiffre. Si un nom est actuellement sur une séquence, il renvoie également les probabilités historiques que demain l'inverse — le seul chiffre qu'un trader mean-reversion souhaite. Le point de terminaison asset renvoie le profil de séquence complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par degré d'extension actuel (longueur de la séquence actuelle), afin que vous puissiez voir ce qui est le plus étendu. Il s'agit de la catégorie séquences consécutives / probabilités de retournement — distincte de l'API de régime de persistance Hurst, de l'API de momentum multi-timeframe, de l'API de motifs en chandeliers et des flux de prix. Ce sont les séquences, comptées, avec les probabilités attachées.

api.oanor.com/streak-api

Questions fréquentes

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Comment obtenir une clé API pour Indice Risk-On / Risk-Off (RORO) ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle Indice Risk-On / Risk-Off (RORO) avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de Indice Risk-On / Risk-Off (RORO) ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte Indice Risk-On / Risk-Off (RORO) ?
Indice Risk-On / Risk-Off (RORO) dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €10.44 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
Indice Risk-On / Risk-Off (RORO) est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers Indice Risk-On / Risk-Off (RORO) transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

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curl https://api.oanor.com/riskappetite-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/riskappetite-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/riskappetite-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/riskappetite-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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