#tail-risk

Clasifica los principales mercados según la brutalidad de sus días malos, calculado en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. La volatilidad y el ratio de Sharpe asumen que los rendimientos son simétricos y se comportan bien, pero las pérdidas que realmente arruinan un libro viven en la cola izquierda — los días raros y profundos a la baja que un número de desviación estándar suaviza. Esta API mide esa cola directamente. Para cada mercado devuelve el Valor en Riesgo (la pérdida diaria no superada en el 95% / 99% de los días, tanto el percentil histórico como la estimación paramétrica de distribución normal), el VaR Condicional / Déficit Esperado (la pérdida promedio en los peores días, más allá del VaR — qué tan malos son realmente los días malos), y la forma de la distribución de rendimientos: asimetría (negativa = propenso a caídas, cola izquierda larga) y curtosis excesiva (alta = cola gruesa, propenso a valores atípicos). El endpoint de activo devuelve el perfil completo de riesgo de cola de un instrumento; el endpoint de clasificación clasifica el universo de activos cruzados (acciones, sectores, materias primas, bonos, FX y cripto; filtrable por clase) desde el más riesgoso en cola hasta el más seguro. Esta es la versión de cola de distribución / VaR-CVaR entre activos — distinta del motor de métricas de riesgo con serie propia, la tarjeta de puntuación de riesgo de criptomonedas, el clasificador de dolor de reducción (Ulcer) y las APIs de volatilidad. Es la cola izquierda, medida en todo el libro.

api.oanor.com/tailrisk-api

La tarjeta de puntuación de riesgo completa de cualquier moneda, calculada en vivo a partir de sus velas diarias de Binance — sin key, nada almacenado. La volatilidad por sí sola oculta lo que más importa para el riesgo: las colas. Esto devuelve el Valor en Riesgo (la pérdida diaria no superada en el 95% / 99% de los días), el VaR Condicional / déficit esperado (la pérdida promedio en los peores días, más allá del VaR), la asimetría y la curtosis excesiva de la distribución de rendimientos (qué tan asimétrica y de cola gruesa es — las criptos son famosamente de cola gruesa), la reducción máxima y los ratios de rendimiento ajustados al riesgo (Sharpe y Sortino). El endpoint de perfil devuelve la tarjeta de puntuación completa para una moneda; el endpoint de reducción devuelve la peor caída de pico a valle con su pico, valle y profundidad más la reducción actual desde el máximo; el endpoint de comparación clasifica una cesta de monedas por rendimiento ajustado al riesgo para que puedas ver cuál conlleva el mayor riesgo de cola por unidad de rendimiento. Este es el corte de distribución de riesgo nativo de la moneda / riesgo de cola para cripto — distinto de las APIs genéricas de métricas de riesgo, CAPM y estadísticas de trading (que calculan sobre una serie que tú pasas) y de la API de volatilidad realizada (que no tiene VaR, asimetría, curtosis ni reducción). Las monedas son bases de Binance (BTC) o símbolos (BTCUSDT); la cotización por defecto es USDT y la ventana es de 30 a 1000 días. La tasa libre de riesgo se asume 0.

api.oanor.com/cryptorisk-api