#tail-risk

Κατατάσσει τις κύριες αγορές με βάση το πόσο βάναυσες είναι οι κακές τους ημέρες, υπολογιζόμενες ζωντανά από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Η μεταβλητότητα και ο δείκτης Sharpe υποθέτουν ότι οι αποδόσεις είναι συμμετρικές και κανονικές, αλλά οι απώλειες που πραγματικά ανατινάζουν ένα βιβλίο ζουν στην αριστερή ουρά — οι σπάνιες, βαθιές καθοδικές ημέρες που μια τυπική απόκλιση εξομαλύνει. Αυτό το API μετρά αυτήν την ουρά άμεσα. Για κάθε αγορά επιστρέφει την Αξία σε Κίνδυνο (Value-at-Risk) (την ημερήσια απώλεια που δεν ξεπερνιέται στο 95% / 99% των ημερών, τόσο το ιστορικό ποσοστό όσο και την παραμετρική εκτίμηση κανονικής κατανομής), την Υπό Όρους VaR / Αναμενόμενη Έλλειψη (Conditional VaR / Expected Shortfall) (τη μέση απώλεια στις χειρότερες ημέρες, πέρα από το VaR — πόσο κακές είναι πραγματικά οι κακές ημέρες), και το σχήμα της κατανομής αποδόσεων: ασυμμετρία (αρνητική = επιρρεπής σε κατάρρευση, μακριά αριστερή ουρά) και υπερβολική κύρτωση (υψηλή = παχιά ουρά, επιρρεπής σε ακραίες τιμές). Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ tail-risk ενός μέσου· το τελικό σημείο ελέγχου (screener) κατατάσσει το σύμπαν των διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα, συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα· φιλτράρισμα ανά κατηγορία) από το πιο tail-risky στο πιο ασφαλές. Αυτή είναι η κατανομή-ουρά / VaR-CVaR προσέγγιση διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων — διακριτή από τη μηχανή μετρήσεων κινδύνου bring-your-own-series, το σκορκάρντ κινδύνου μόνο για κρυπτονομίσματα, τον ελέγχο (screener) πόνου υποχώρησης (Ulcer) και τα API μεταβλητότητας. Είναι η αριστερή ουρά, μετρημένη σε ολόκληρο το βιβλίο.

api.oanor.com/tailrisk-api

Η πλήρης βαθμολογία κινδύνου οποιουδήποτε νομίσματος, υπολογισμένη ζωντανά από τα ημερήσια κεριά Binance — χωρίς API-Key, χωρίς αποθήκευση. Η μεταβλητότητα από μόνη της κρύβει αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον κίνδυνο: τις ουρές. Αυτό επιστρέφει την Αξία σε Κίνδυνο (την ημερήσια απώλεια που δεν ξεπερνιέται στο 95% / 99% των ημερών), την Υπό Συνθήκη VaR / αναμενόμενη έλλειψη (τη μέση απώλεια στις χειρότερες ημέρες, πέρα από την VaR), την ασυμμετρία και την περίσσεια κύρτωσης της κατανομής αποδόσεων (πόσο ασύμμετρη και πόσο βαριά ουρά έχει — τα κρυπτονομίσματα είναι διάσημα για βαριές ουρές), τη μέγιστη πτώση και τους δείκτες απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο (Sharpe και Sortino). Το τελικό σημείο προφίλ επιστρέφει ολόκληρη τη βαθμολογία για ένα νόμισμα· το τελικό σημείο πτώσης επιστρέφει τη χειρότερη πτώση από κορυφή σε χαμηλό με την κορυφή, το χαμηλό και το βάθος της, συν την τρέχουσα πτώση από το υψηλό· το τελικό σημείο σύγκρισης κατατάσσει ένα καλάθι νομισμάτων με βάση την απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο, ώστε να δείτε ποιο φέρει τον μεγαλύτερο κίνδυνο ουράς ανά μονάδα απόδοσης. Αυτή είναι η εγγενής στα νομίσματα κατανομή κινδύνου / τομή κινδύνου ουράς για κρυπτονομίσματα — διακριτή από τα γενικά API μετρικών κινδύνου, CAPM και στατιστικών συναλλαγών (που υπολογίζουν σε μια σειρά που εισάγετε) και από το API πραγματοποιημένης μεταβλητότητας (που δεν έχει VaR, ασυμμετρία, κύρτωση ή πτώση). Τα νομίσματα είναι βάσεις Binance (BTC) ή σύμβολα (BTCUSDT)· το quote προεπιλέγεται σε USDT και το παράθυρο είναι 30-1000 ημέρες. Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου θεωρείται 0.

api.oanor.com/cryptorisk-api