Cross-Asset Tail Risk API
Bewertet die wichtigsten Märkte danach, wie brutal ihre schlechten Tage sind, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Volatilität und die Sharpe Ratio gehen von symmetrischen und wohlerzogenen Renditen aus, aber die Verluste, die ein Portfolio tatsächlich sprengen, leben im linken Tail – die seltenen, tiefen Minustage, die eine Standardabweichungszahl glättet. Diese API misst diesen Tail direkt. Für jeden Markt liefert sie den Value-at-Risk (den täglichen Verlust, der an 95 % / 99 % der Tage nicht überschritten wird, sowohl das historische Perzentil als auch die parametrische Schätzung der Normalverteilung), den Conditional VaR / Expected Shortfall (den durchschnittlichen Verlust an den schlechtesten Tagen, jenseits des VaR – wie schlimm die schlechten Tage wirklich sind) und die Form der Renditeverteilung: Schiefe (negativ = crash-anfällig, ein langer linker Tail) und Exzess-Kurtosis (hoch = fette Tails, ausreißeranfällig). Der Asset-Endpunkt liefert das vollständige Tail-Risk-Profil eines Instruments; der Screener-Endpunkt bewertet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Devisen und Kryptowährungen; filterbar nach Klasse) vom tail-risikoreichsten bis zum sichersten. Dies ist der Cross-Asset-Verteilungstail / VaR-CVaR-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Series-Risikometrik-Engine, dem reinen Krypto-Coin-Risiko-Scorecard, dem Drawdown-Pain (Ulcer)-Screener und den Volatilitäts-APIs. Es ist der linke Tail, gemessen über das gesamte Buch.
api.oanor.com/tailrisk-api
