Crypto Slippage & Market Impact API

Was ein Krypto-Handel tatsächlich kostet, sobald er in das Orderbuch eindringt – live berechnet aus dem vollständigen Depth-Feed von Binance (bis zu 5000 Levels pro Seite), kein Key, nichts gespeichert. Der Top-of-Book-Preis ist eine Fiktion für alles außer der kleinsten Order: Eine echte Market Order läuft das Buch entlang und füllt zunehmend schlechtere Levels, und die Lücke zwischen dem notierten Preis und dem realisierten Durchschnittsfill ist der Slippage. Der Estimate-Endpoint nimmt ein Paar, eine Seite (Kauf oder Verkauf) und eine Größe – in Quote-Währung (notional, z.B. 250.000 $) oder in Basis-Münze (Menge) –, durchläuft das Live-Buch Level für Level und gibt den durchschnittlichen Fill-Preis, den Slippage gegenüber dem Mid und gegenüber dem Top-of-Book, den Price Impact (wie weit das letzte gefüllte Level vom Mid entfernt ist), die Anzahl der verbrauchten Levels und zurück, ob das Buch überhaupt genug Liquidität für den Fill hat. Der Depth-Endpoint gibt ein Liquiditätsprofil zurück: Top-Bid/Ask, Mid, Spread und die kumulative Bid- und Ask-seitige Liquidität innerhalb von ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 % und ±2 % des Mid, plus das Buch-Ungleichgewicht – ein Blick darauf, wie tief und wie unausgeglichen ein Markt ist. Der Symbols-Endpoint listet handelbare Paare auf. Dies ist die Ausführungskosten-/Marktauswirkungsanalyse für Krypto – unterschieden vom rohen Exchange-Orderbuch-Feed, von VWAP-auf-Kerzen und von den Preis-, Ticker- und Quote-APIs im Katalog. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form.