Bond Pricing API
Rekenkunde voor vastrentende obligaties als API, lokaal en deterministisch berekend. Het prijs-eindpunt berekent de prijs van een obligatie op basis van de nominale waarde, couponrente, rendement tot einde looptijd, resterende looptijd in jaren en couponfrequentie — Prijs = Σ coupon/(1+y)ᵗ + face/(1+y)ⁿ met y het periodieke rendement — en rapporteert de schone prijs als percentage van pari, de jaarlijkse coupon, het actuele rendement en of de obligatie tegen een premie, korting of pari wordt verhandeld. Het rendement-eindpunt keert dit om, waarbij het rendement tot einde looptijd wordt opgelost dat overeenkomt met een gegeven marktprijs via bisectie, met het actuele rendement. Het duratie-eindpunt berekent de Macaulay-duratie (de kasstroomgewogen gemiddelde looptijd), de gemodificeerde duratie (die de procentuele prijsverandering per 1% rendementsverandering benadert), de convexiteit en de DV01 (de prijsverandering per basispunt). Een nulcouponobligatie is gewoon couponrente 0. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor fintech, vastrentende waarden, treasury en portfoliotoepassingen, obligatie-analyse en risicotools, en financiële educatie. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is obligatie-analyse; voor optieprijzen gebruik een opties API en voor NCW en IRR een NCW API.
api.oanor.com/bond-api
