CAPM & Beta API
Live capital-asset-pricing-model en systematische-risico-analyses die quants en portfoliomanagers uitvoeren op een asset ten opzichte van een marktbenchmark, op aanvraag berekend uit de twee reeksen die u doorgeeft — geen key, geen cache, niets opgeslagen. Het beta-endpoint regresseert de rendementen van een asset op die van de markt en retourneert de beta, de alpha (per periode en geannualiseerd), de correlatie en de R-kwadraat, zodat u ziet hoe sterk de asset de markt volgt en hoeveel deze versterkt. Het capm-endpoint retourneert het CAPM-verwachte rendement — risicovrije rente plus beta maal de marktrisicopremie — en Jensen's alpha, het overschot boven wat beta zegt dat de asset zou moeten verdienen; het heeft ook een directe modus waarin u beta, marktrendement en risicovrije rente doorgeeft zonder reeksen. Het treynor-endpoint retourneert de Treynor-ratio, de beloning per eenheid systematisch (markt)risico. Dit meet risico ten opzichte van een markt — systematisch risico — wat fundamenteel anders is dan tools voor totaalrisico op één reeks: het heeft twee reeksen nodig en beantwoordt hoe een asset beweegt met, en wordt geprijsd ten opzichte van, de markt. Werkt voor elke asset tegen elke benchmark: aandelen, fondsen, crypto, FX of een hele portefeuille. Lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor portefeuilleanalyses, factor- en risicodashboards, fondsfactsheets en backtests. Tarieven zijn fracties (0,02 = 2%). Live, niets opgeslagen. 3 compute-endpoints. Gebruik voor enkele reeks Sharpe/volatiliteit/drawdown een risk-metrics API.
api.oanor.com/capm-api
