Portfolio Optimizer API
Live mean-variance (Markowitz) portfolio optimisation die quants en allocators uitvoeren over een mandje van activa, op aanvraag berekend uit de prijsreeksen die u doorgeeft — geen key, geen cache, niets opgeslagen. Het optimize-eindpunt retourneert de twee hoeksteenportefeuilles: de minimum-variantieportefeuille en de maximum-Sharpe (tangency) portefeuille, elk met hun optimale gewichten, verwacht rendement, volatiliteit en Sharpe-ratio. Het frontier-eindpunt traceert de efficiënte grens — een set van optimale risico/rendementspunten en de gewichten die deze bereiken — zodat u de hele risico/rendementscurve kunt plotten. Het stats-eindpunt retourneert het geannualiseerde rendement en volatiliteit per activum plus de volledige correlatie- en covariantiematrices, de ruwe materialen achter de optimalisatie. Het benut diversificatie: door activa met lage of negatieve correlatie te combineren, vindt de optimizer een portefeuille waarvan de volatiliteit lager is dan die van elke afzonderlijke holding. Werkt voor elk mandje — aandelen, fondsen, ETF's, crypto, FX of grondstoffen. Dit is een multi-asset allocatie-engine, fundamenteel anders dan single-asset risico- en CAPM-tools: het beantwoordt hoe meerdere activa samen te wegen, niet hoe één zich gedraagt. Gewichten kunnen negatief zijn, wat een shortpositie vertegenwoordigt, zoals in klassieke onbeperkte Markowitz. Lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor robo-adviseurs, portefeuilledashboards, asset-allocatieonderzoek en backtests. Tarieven zijn fracties (0,02 = 2%). Live, niets opgeslagen. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor single-asset Sharpe/drawdown een risk-metrics API; voor bèta een CAPM API.
api.oanor.com/portfoliooptimizer-api
