COT Index API
Het genormaliseerde Commitments-of-Traders-positioneringssignaal waar handelaren daadwerkelijk op handelen, live berekend op basis van de openbare rapportage-API van de Amerikaanse CFTC — geen key. Een ruw COT-netto-positiegetal zegt op zichzelf weinig: "grote speculanten zijn +176.020 contracten netto long goud" vertelt je niets totdat je weet of dat hoog of laag is ten opzichte van de geschiedenis. De COT Index lost dat op door de huidige netto futurespositie van elke handelaarsgroep te normaliseren naar een percentiel van 0-100 over een terugkijkvenster (de klassieke Larry Williams 156-weken / driejarige COT Index): 100 = de meest netto-long die de groep in het venster is geweest, 0 = de meest netto-short. Boven de 80 markeert een overvol long-extreem (contrarian bearish), onder de 20 een overvol short-extreem (contrarian bullish). Het index-eindpunt retourneert de COT Index van één markt voor zowel de grote speculanten (niet-commercieel) als de commerciële hedgers, met de huidige netto, het venstermin/max, de week-op-week verandering en een extreme vlag. Het screener-eindpunt berekent de index over een samengestelde set van 17 FX-, aandelenindex-, metaal-, energie- en graanfutures en rangschikt ze, waarbij wordt onthuld welke markten zich op dit moment op een positioneringsextreem bevinden. Dit is het genormaliseerde positioneringssignaal — verschillend van de ruwe COT-rapportfeed (die de wekelijkse long/short contractaantallen levert), en van de prijs-, open-interest- en optiepositionerings-API's. Het zet het rapport om in het signaal.
api.oanor.com/cotindex-api
