#quant

Live-Monte-Carlo-Simulation des Ergebnisses einer Handelsstrategie, die Händler ausführen, um einen Vorteil zu beurteilen – auf Abruf und reproduzierbar berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Führen Sie eine Sequenz von Trades viele Male aus, basierend auf einer Gewinnrate, einem Belohnungs-Risiko-Verhältnis und einem Risiko pro Trade, und erhalten Sie die Verteilung des endgültigen Eigenkapitals, die Gewinnwahrscheinlichkeit, die Ruinwahrscheinlichkeit und die Drawdown-Verteilung; erhalten Sie die modellierte Wahrscheinlichkeit, das Konto zu sprengen; oder erhalten Sie den analytischen Vorteil – Erwartungswert pro Trade, Break-Even-Gewinnrate und Profitfaktor. Jeder Durchlauf ist geseedet, sodass dieselben Eingaben immer dieselben Zahlen liefern. Eine Strategie-Ergebnis-Engine, die sich von Positionsgrößen-Tools und Preissimulatoren unterscheidet: Sie wandelt einen Vorteil in das Eigenkapital, den Drawdown und das Ruinrisiko um, dem eine Strategie ausgesetzt ist.

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Live-Monte-Carlo-Simulation für Preis- und Portfolio-Prognosen, die Quants, Händler und Planer zur Modellierung von Unsicherheit ausführen – bedarfsgerecht und reproduzierbar berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Führen Sie eine geometrische Brownsche-Bewegungs-Simulation eines Vermögenswerts durch und erhalten Sie die Endpreisverteilung (Perzentile, Mittelwert, Wahrscheinlichkeit eines Gewinns); erhalten Sie die modellierte Wahrscheinlichkeit, einen Zielpreis zu erreichen; projizieren Sie Vermögen über viele Jahre mit periodischen Beiträgen (eine Altersvorsorge-/Sparprojektion); und geben Sie einen Beispielpreispfad für Diagramme zurück. Jeder Durchlauf ist geseedet, sodass dieselben Eingaben immer dieselben Zahlen liefern. Eine vorausschauende Simulations-Engine, die sich von historischen Statistiken und Optionspreis-Tools unterscheidet – sie verwandelt Drift und Volatilität in eine Verteilung von Ergebnissen.

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Live-Risikoadjustierte-Rendite-Analysen, die Quants und Portfoliomanager auf einer Rendite- oder Preisserie durchführen – auf Abruf berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Holen Sie sich die Sharpe Ratio mit annualisierter Rendite und Volatilität; die Sortino Ratio unter Verwendung der Abwärtsabweichung; periodische und annualisierte Volatilität, Abwärtsabweichung und Semivarianz; sowie historischen und parametrischen Value-at-Risk plus Conditional VaR (Expected Shortfall) auf jedem Konfidenzniveau. Jeder Wert wird live aus Ihrer Eingabe berechnet und funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Fonds. Eine Risikostatistik-Engine, die sich von reinen Preisfeeds, technischen Indikator-Tools und Optionspreis-Tools unterscheidet: Sie verwandelt eine Serie von Renditen in die risikoadjustierten Performance-Zahlen, an denen eine Strategie gemessen wird.

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Live crypto options-market data as an API, streamed from the Deribit public exchange. For BTC, ETH, SOL and XRP: the full option chain with each contract's mark price, mark implied volatility, open interest, 24-hour volume and underlying price; the nearest at-the-money call and put for a one-call read on how the market prices risk; the spot index price; the historical realised-volatility series with stats; and a market-wide summary of open interest, volume and expiries. Built for options, volatility, quant and trading apps. Distinct from spot-price, funding and on-chain APIs — this is the live options surface.

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