API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto
La forme de la surface de volatilité implicite crypto, calculée en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul chiffre à la monnaie cache ce que le marché des options dit vraiment. Le endpoint skew renvoie, pour une devise (BTC, ETH, SOL, XRP) et une échéance, la volatilité implicite ATM, les volatilités implicites d'un put et d'un call hors de la monnaie à une monnaie choisie, le risk reversal (IV du call moins IV du put — positif signifie que les calls sont demandés et que la hausse est favorisée, négatif signifie que les puts sont demandés et que le marché paie pour une protection à la baisse) et le butterfly (la moyenne des ailes moins ATM — à quel point le smile est convexe). Le endpoint termstructure renvoie la volatilité implicite ATM pour chaque échéance listée, afin que vous voyiez si la volatilité à courte échéance se situe au-dessus de celle à longue échéance (backwardation, stress) ou en dessous (contango, le calme par défaut). Le endpoint smile renvoie la courbe complète volatilité implicite par strike pour une échéance — le classique smile de volatilité. Il s'agit des analyses de surface de volatilité pour la crypto — distinctes de la chaîne d'options brute par contrat, de la vue de positionnement max-pain / open-interest, de la série de volatilité réalisée et des API put/call des actions américaines dans le catalogue. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26 (omettre pour la plus proche).
api.oanor.com/optionsskew-api
