API de taux croisés FX et d'arbitrage triangulaire
Mathématiques de taux croisés en direct, d'arbitrage triangulaire et de chemin de conversion que les desks FX et les bots de trading exécutent sur un ensemble de taux cotés, calculées à la demande à partir des jambes que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point de terminaison cross enchaîne deux paires partageant une devise pour obtenir le taux implicite de la troisième (EUR/USD x USD/JPY donne EUR/JPY) et, si vous fournissez le cross coté, renvoie l'écart en points de base et s'il est arbitrable. Le point de terminaison triangular prend une boucle fermée de trois taux et détecte une opportunité d'arbitrage triangulaire — le produit du cycle, le profit en pourcentage, la direction gagnante (avant ou arrière) et le paiement sur un notionnel. Le point de terminaison chain convertit un montant le long d'un chemin de paires et renvoie le montant à chaque saut avec le taux effectif. Chaque jambe est écrite FROMTO:rate, ce qui signifie qu'une unité de FROM achète autant de TO (par exemple EURUSD:1.08). Il s'agit d'un moteur de taux croisés FX et d'arbitrage qui raisonne sur plusieurs paires à la fois, distinct des calculateurs de pips/lots et des convertisseurs de paires uniques. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les scanners d'arbitrage FX, la tarification multi-devises, le routage de trésorerie et les tableaux de bord de trading. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour les flux de taux en direct, saisissez les taux d'une API FX ou d'échange.
api.oanor.com/fxcross-api
