#slippage

Ce que coûte réellement une transaction crypto une fois qu'elle pénètre dans le carnet d'ordres — calculé en direct à partir du flux de profondeur complet de Binance (jusqu'à 5000 niveaux par côté), sans clé, rien n'est stocké. Le prix de premier plan est une fiction pour tout ordre sauf le plus petit : un ordre de marché réel descend le carnet, remplissant des niveaux de plus en plus mauvais, et l'écart entre le prix affiché et le prix moyen réalisé est le glissement. Le point de terminaison d'estimation prend une paire, un côté (achat ou vente) et une taille — en devise de cotation (notionnel, par exemple 250 000 $) ou en pièce de base (quantité) — parcourt le carnet en direct niveau par niveau et renvoie le prix moyen de remplissage, le glissement par rapport au milieu et par rapport au premier plan, l'impact de prix (à quelle distance le dernier niveau rempli se trouve du milieu), le nombre de niveaux consommés et si le carnet contient suffisamment de liquidité pour remplir. Le point de terminaison de profondeur renvoie un profil de liquidité : meilleure offre/meilleure demande, milieu, écart et la liquidité cumulative côté offre et côté demande située dans ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 % et ±2 % du milieu, plus le déséquilibre du carnet — une lecture en un coup d'œil de la profondeur et du déséquilibre d'un marché. Le point de terminaison des symboles liste les paires négociables. Il s'agit de l'analyse des coûts d'exécution / de l'impact de marché adaptée à la crypto — distincte du flux brut de carnet d'ordres de l'échange, du VWAP sur bougies, et des API de prix, ticker et cotation du catalogue. Les paires sont des symboles Binance (BTCUSDT) ou un formulaire coin=BTC&quote=USDT.

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Analytiques VWAP (prix moyen pondéré par le volume) et benchmark d'exécution en direct que les desks de trading et les algorithmes utilisent pour évaluer un ordre exécuté, calculées à la demande à partir des bougies OHLCV que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès vwap renvoie le VWAP de la session, sa courbe cumulative et la position du dernier prix par rapport à celui-ci (au-dessus, en dessous ou égal au VWAP), en utilisant le prix typique (haut+bas+clôture)/3 pondéré par le volume. Le point d'accès anchored renvoie le VWAP mesuré à partir d'une bougie choisie — un VWAP ancré à partir d'un sommet de swing, d'une ouverture de session ou d'un événement d'actualité. Le point d'accès benchmark évalue un prix d'exécution par rapport au VWAP et au TWAP (prix moyen pondéré par le temps) : le slippage en points de base et si l'ordre a battu le benchmark, séparément pour un achat ou une vente. Fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou matières premières — car vous fournissez les bougies. Il s'agit d'un moteur d'analytique d'exécution : il transforme le prix et le volume en benchmark par lequel l'ordre d'un trader est mesuré, distinct des outils d'indicateurs et de motifs. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les rapports de qualité d'exécution (TCA), les backtests de trading algorithmique, l'analyse des exécutions de courtiers et les tableaux de bord de trading. VWAP utilise le prix typique (H+L+C)/3. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour les flux de prix bruts, utilisez une API d'échange ou de change.

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