#risk

Simulation Monte-Carlo en direct pour la prévision des prix et des portefeuilles que les quants, traders et planificateurs exécutent pour modéliser l'incertitude — calculée à la demande et de manière reproductible, sans clé, rien en cache. Exécutez une simulation de mouvement brownien géométrique d'un actif et obtenez la distribution des prix terminaux (percentiles, moyenne, probabilité de gain) ; obtenez la probabilité modélisée d'atteindre un prix cible ; projetez la richesse sur de nombreuses années avec des contributions périodiques (une projection de retraite / épargne) ; et renvoyez un chemin de prix d'échantillon pour le graphique. Chaque exécution est ensemencée, donc les mêmes entrées donnent toujours les mêmes nombres. Un moteur de simulation prospectif, distinct des outils de statistiques historiques et de tarification d'options — il transforme une dérive et une volatilité en une distribution de résultats.

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Analyses en direct des rendements ajustés au risque que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur une série de rendements ou de prix — calculées à la demande, sans clé, rien en cache. Obtenez le ratio de Sharpe avec rendement annualisé et volatilité ; le ratio de Sortino utilisant l'écart à la baisse ; la volatilité périodique et annualisée, l'écart à la baisse et la semi-variance ; ainsi que la Value-at-Risk historique et paramétrique plus la Conditional VaR (Expected Shortfall) à tout niveau de confiance. Chaque valeur est calculée en direct à partir de votre entrée et fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou fonds. Un moteur de statistiques de risque, distinct des flux de prix bruts, des outils d'indicateurs techniques et des outils d'évaluation d'options : il transforme une série de rendements en chiffres de performance ajustés au risque sur lesquels une stratégie est jugée.

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Calculatrices de trading de change en direct calculées à partir des taux de référence en direct de la BCE. Le point d'accès pip-value renvoie la valeur d'un pip d'une paire de devises, dans la devise du compte du trader, pour une taille de lot donnée. Le point d'accès position-size renvoie le nombre de lots à trader pour risquer un pourcentage fixe du compte sur un stop-loss donné. Le point d'accès profit-loss renvoie le P&L d'un trade à partir de son entrée, sortie et direction. Le point d'accès margin renvoie la marge requise pour une position à un effet de levier donné. Toute conversion vers la devise du compte utilise des taux de change en direct. Calculé en direct, rien n'est stocké. Distinct des flux de taux de change bruts — cela transforme les taux en valeurs de pip, tailles de position, marges et P&L sur lesquels un trader agit.

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Données en direct sur la stabilité financière provenant du U.S. Office of Financial Research, l'organisme fédéral créé après 2008 pour mesurer le risque systémique, via son indice public Financial Stress Index (FSI). L'OFR FSI est un indice quotidien basé sur le marché mesurant le stress dans le système financier mondial : une valeur positive signifie un stress supérieur à la moyenne, zéro est la norme historique et une valeur négative indique un calme relatif. Obtenez le dernier indice principal avec sa variation jour par jour. Décomposez-le en cinq types de stress qu'il suit — crédit, valorisation des actions, financement, actifs sûrs/fuite vers la sécurité et volatilité — pour voir quel canal est à l'origine du stress. Divisez-le par zone géographique du stress, les États-Unis par rapport aux autres économies avancées. Téléchargez la série chronologique quotidienne de l'indice principal ou de tout composant sur deux décennies. En direct, sans clé, rien n'est stocké. Distinct des API de taux, de change, de banque centrale et d'indices boursiers — il s'agit d'une mesure unique, officielle et quotidienne du niveau de stress du système financier et de ses causes. Parfait pour les applications macro, risque, trading et analytiques.

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Indicateurs de « peur » du marché en direct sur toutes les classes d'actifs sous forme d'API, servis depuis Yahoo Finance. Le VIX est l'indice de peur principal du marché — la volatilité implicite à 30 jours du S&P 500 — et cette API le renvoie avec le reste de la famille : le VIX à 9 jours (peur à court terme), les indices de volatilité Nasdaq-100 (VXN) et Dow (VXD), la volatilité du pétrole brut (OVX) et de l'or (GVZ), et le VVIX, la volatilité du VIX lui-même. Chacun est fourni avec son niveau actuel, la variation du jour, sa fourchette du jour et sur 52 semaines, et le tableau ajoute un régime de peur en langage clair basé sur le VIX (complaisant, normal, élevé, haut ou extrême). Obtenez l'ensemble du tableau ou un seul indice. La couche de volatilité implicite et de sentiment de risque pour les applications de trading, de macro-recherche et de tableaux de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API d'indices boursiers, de volatilité crypto et de volatilité FX — il s'agit de la suite de volatilité implicite (peur) multi-actifs.

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Volatilité réalisée (historique) des cryptos en direct sous forme d'API, calculée à partir des bougies quotidiennes de Binance. Pour chaque pièce, elle renvoie la volatilité réalisée annualisée sur les fenêtres de 7, 30 et 90 jours — l'écart type des rendements logarithmiques quotidiens, annualisé sur 365 jours — la plage réelle moyenne en pourcentage du prix, le prix actuel et une étiquette de régime en langage clair (faible, normal, élevé ou extrême). Elle peut également classer un panier de pièces majeures par leur volatilité sur 30 jours, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels actifs sont calmes et lesquels sont sauvages. La couche de volatilité dont les prix d'options, le dimensionnement des positions et les tableaux de bord de risque ont besoin. En direct, sans clé, sans cache. Distincte des API de prix, OHLC et de drawdown — c'est l'analytique de volatilité réalisée.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Un outil d'analyse de risque forex en direct qui mesure la pire baisse d'un sommet à un creux subie par une paire de devises, calculée à partir des taux de référence quotidiens de la Banque centrale européenne. Pour toute paire, il renvoie le drawdown maximum sur la période — la chute la plus profonde d'un sommet à un creux ultérieur, avec les dates correspondantes — la distance actuelle de la paire par rapport à son sommet de période, et si elle s'est rétablie. Obtenez le drawdown d'une paire sur un mois, un trimestre, un semestre ou un an, ou scannez un panier pour classer les paires par risque de pire cas. Saisie de taille de position et de risque pour les applications forex, de trading et de recherche. En direct, sans clé. Distinct des API de taux, force, volatilité, corrélation, signal, plage et saisonnalité.

api.oanor.com/fxdrawdown-api

Une analyse de corrélation forex en direct sous forme d'API, calculée à partir des taux de référence quotidiens de la Banque centrale européenne. Elle mesure comment les devises du monde évoluent ensemble : l'appréciation quotidienne de chaque devise est corrélée à toutes les autres, afin que vous puissiez voir quelles devises évoluent en tandem (ne doublez pas le même risque) et lesquelles évoluent en sens inverse (couvertures naturelles). Obtenez les corrélations d'une devise avec toutes les autres classées, le coefficient pour n'importe quelle paire, ou une matrice de corrélation complète pour un panier. Apport de risque et de diversification pour les applications forex, de portefeuille et de trading. En direct, sans clé. Distinct de la force des devises (direction) et de la volatilité FX (ampleur) — il s'agit de co-mouvement.

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Une analyse de volatilité forex en direct sous forme d'API, calculée à partir des taux de référence quotidiens de la Banque centrale européenne. Pour toute paire de devises, elle renvoie la volatilité annualisée réalisée — l'écart type des rendements logarithmiques quotidiens mis à l'échelle sur un an — ainsi que des statistiques de rendement quotidien ; pour l'ensemble du panier, elle classe plus de 30 devises par leur volatilité moyenne par paire, montrant qui est calme et qui est agité. L'apport de risque et de dimensionnement de position dont les bureaux de change, d'options et de négociation ont besoin. Consultez une paire, classez le panier ou obtenez le profil de volatilité d'une devise. En direct, sans clé. Distinct des API de taux de change bruts et de force de devise — il s'agit de la mesure de volatilité réalisée (risque).

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