API d'optimisation de portefeuille
Optimisation de portefeuille moyenne-variance (Markowitz) en direct que les quants et les allocateurs exécutent sur un panier d'actifs, calculée à la demande à partir des séries de prix que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès optimize renvoie les deux portefeuilles de base : le portefeuille de variance minimale et le portefeuille de Sharpe maximum (tangence), chacun avec ses poids optimaux, son rendement attendu, sa volatilité et son ratio de Sharpe. Le point d'accès frontier trace la frontière efficiente — un ensemble de points risque/rendement optimaux et les poids qui les atteignent — afin que vous puissiez tracer toute la courbe risque/rendement. Le point d'accès stats renvoie le rendement annualisé et la volatilité par actif ainsi que les matrices de corrélation et de covariance complètes, la matière première de l'optimisation. Il exploite la diversification : en combinant des actifs avec une corrélation faible ou négative, l'optimiseur trouve un portefeuille dont la volatilité est inférieure à celle de toute détention individuelle. Fonctionne pour tout panier — actions, fonds, ETF, crypto, FX ou matières premières. Il s'agit d'un moteur d'allocation multi-actifs, fondamentalement différent des outils de risque et CAPM mono-actif : il répond à la question de savoir comment pondérer plusieurs actifs ensemble, et non comment un seul se comporte. Les poids peuvent être négatifs, représentant une position courte, comme dans le Markowitz classique sans contrainte. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les robots-conseillers, les tableaux de bord de portefeuille, la recherche d'allocation d'actifs et les back-tests. Les taux sont des fractions (0,02 = 2%). En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour le ratio de Sharpe/drawdown mono-actif, utilisez une API de métriques de risque ; pour le bêta, utilisez une API CAPM.
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