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API de volume relatif (RVOL)

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Quels marchés se négocient avec un volume anormal en ce moment — la première analyse qu'un day-trader effectue pour trouver ce qui est « en jeu » — calculée en direct à partir du volume quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Le prix vous indique où se trouve un marché ; le volume vous indique si quelqu'un s'y intéresse. Une action qui dérive avec la moitié de son volume normal est du bruit ; la même action avec trois fois sa moyenne est un marché qui réagit à quelque chose — résultats, actualités, une cassure — et c'est là que se trouvent l'opportunité et le risque. Le volume relatif (RVOL) est le volume d'aujourd'hui divisé par sa moyenne récente : 1,0 est un jour normal, 2,0 est le double, et tout ce qui est au-dessus signale une participation inhabituelle. Pour chaque instrument, cette API renvoie le volume d'aujourd'hui, ses volumes moyens sur 20 et 50 jours, le RVOL par rapport à chacun, où se situe le volume d'aujourd'hui en centile de la fenêtre, le volume en dollars (notionnel) pour la liquidité, et si le volume est en hausse ou en baisse. Le point de terminaison asset renvoie le profil de volume complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par RVOL, plaçant les noms qui se négocient avec le volume le plus inhabituel — ceux qui sont en jeu — en haut. Il s'agit de la coupe volume relatif / activité inhabituelle — distincte des outils d'indicateurs de volume apportez-votre-propre-série (OBV, MFI), du profil volume-par-prix crypto, du flux d'ordres et des API de prix. C'est le volume qui sort de l'ordinaire.

#relative-volume #rvol #unusual-volume #volume-surge #day-trading #screener #stocks-etfs #finance
api.oanor.com/rvol-api
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/api/rvol-api/openapi.json
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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API de statistiques des gaps d'ouverture

Le comportement des gaps de nuit que les day-traders négocient réellement, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Un gap est le saut entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour — le mouvement qui se produit lorsque le marché est fermé, sur les nouvelles de nuit et la dérive des futures. Les traders vivent et meurent sur deux questions : à quelle fréquence un nom fait-il un gap, et le gap se comble-t-il (le prix revient à la clôture de la veille) ou continue-t-il (il poursuit sa direction). Cette API répond aux deux avec des fréquences réelles. Pour chaque instrument, elle renvoie la fréquence des gaps à la hausse et à la baisse au-delà d'un seuil configurable, la taille moyenne des gaps haussiers et baissiers, le taux de comblement des gaps (la part des gaps où le prix est repassé par la clôture précédente en intraday — pour un gap haussier, le plus bas du jour atteignant la clôture précédente), et le taux de continuation (la fréquence à laquelle la clôture du jour est dans la direction du gap plutôt que de s'estomper), ainsi que les plus grands gaps récents. Le point de terminaison asset renvoie le profil de gap complet d'un instrument avec ses plus grands gaps récents ; le point de terminaison screener classe un univers d'actions liquides et d'ETF par gappiness ou taux de comblement des gaps, mettant en évidence les noms qui gapent le plus et ceux dont les gaps se comblent de manière fiable. Il s'agit de la microstructure du gap d'ouverture / saut de nuit — distincte des API de prix, de motifs de chandeliers, de volatilité et de risque du catalogue. C'est ce qui se passe entre la clôture et l'ouverture.

api.oanor.com/gapstats-api

API de test du ratio de variance

Un test statistique formel pour déterminer si un marché suit une marche aléatoire, ou si ses rendements présentent un momentum ou un retour à la moyenne réellement exploitables plutôt que du bruit — le test du ratio de variance de Lo-MacKinlay, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, sans stockage. La plupart des outils de persistance donnent un seul nombre descriptif ; celui-ci fournit un test d'hypothèse avec un verdict. Le ratio de variance compare la variance des rendements sur plusieurs jours à celle des rendements sur un jour, mise à l'échelle : sous une véritable marche aléatoire, le ratio est de 1 à chaque horizon. Un ratio supérieur à 1 signifie que les rendements sont positivement autocorrélés (les tendances persistent — momentum) ; inférieur à 1 signifie qu'ils s'inversent (retour à la moyenne). Crucialement, il associe une statistique z robuste à l'hétéroscédasticité et une valeur p à chaque horizon, afin que vous sachiez si l'écart par rapport à une marche aléatoire est statistiquement significatif ou simplement du bruit d'échantillonnage — ce qu'une estimation ponctuelle ne peut pas vous dire. Le point de terminaison "asset" exécute le test aux horizons de 2, 4, 8 et 16 jours et renvoie chaque ratio, statistique z, valeur p et un verdict de rejet ou non-rejet, ainsi qu'une lecture globale. Le point de terminaison "screener" classe l'univers multi-actifs par leur ratio de variance sur 2 jours, séparant les marchés statistiquement de type momentum de ceux à retour à la moyenne. Il s'agit du test d'hypothèse de marche aléatoire — distinct de l'API de régime d'exposant de Hurst (une estimation ponctuelle sans significativité), des API de momentum et de prix. C'est le test, avec la valeur p jointe.

api.oanor.com/varianceratio-api

API des effets de calendrier (jour de la semaine et tournant du mois)

Les deux anomalies de calendrier les mieux documentées dans les actions — l'effet du jour de la semaine et l'effet du tournant du mois — mesurées en direct sur un univers multi-actifs à partir de l'historique quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Des décennies de recherche montrent que les rendements ne sont pas répartis uniformément sur la semaine ou le mois : l'effet du tournant du mois — le regroupement du dernier jour de bourse d'un mois et des premiers du mois suivant — a historiquement capturé l'essentiel du gain du mois entier tandis que le reste du mois stagne ; et l'effet du jour de la semaine (l'ancien « effet lundi » et ses semblables) montre que certains jours de la semaine sont systématiquement plus forts que d'autres. Cette API quantifie les deux directement. Le point de terminaison turnofmonth divise l'historique d'un instrument en fenêtre de tournant du mois (le dernier jour de bourse plus les trois premiers de chaque mois) par rapport au reste, et renvoie le rendement quotidien moyen et le taux de gain de chacun, l'écart entre eux, et la part du rendement total gagnée dans cette poignée de jours. Le point de terminaison dayofweek renvoie, pour chaque jour de la semaine, le rendement quotidien moyen, le taux de gain et la taille de l'échantillon, avec le meilleur et le pire jour. Le point de terminaison screener classe l'univers multi-actifs par la force de l'effet du tournant du mois, afin que vous puissiez voir où l'avantage calendaire est le plus important. Il s'agit de la coupe des anomalies de calendrier du jour de la semaine / tournant du mois — distincte des API de saisonnalité mois de l'année (indices boursiers, devises, matières premières) et de l'API de saisonnalité intraday/jour de la semaine réservée aux cryptos. Les modèles sont descriptifs, pas prédictifs.

api.oanor.com/calendareffects-api

Force de Clôture (CLV) API

Où chaque marché clôture à l'intérieur de sa fourchette quotidienne, et ce que cela révèle sur qui contrôle la cloche, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La clôture est le prix le plus important de la journée : un marché qui monte mais clôture près de son plus bas a été vendu tout l'après-midi (distribution), tandis que celui qui clôture sur ses plus hauts a des acheteurs fermement en contrôle (accumulation), même si le changement de titre est le même. La Close Location Value (CLV) capture cela sur une échelle de -1 à +1 — +1 est une clôture exactement sur le plus haut, -1 exactement sur le plus bas, 0 au milieu de la fourchette. Cette API en fait un indicateur de conviction. Pour chaque instrument, elle renvoie le CLV du jour, le CLV moyen sur la fenêtre (une moyenne positive signifie que les clôtures sont constamment dans la moitié supérieure — accumulation ; négative signifie distribution), le CLV des 20 derniers jours comme lecture de pression actuelle, la part des jours qui ont clôturé dans le tiers supérieur par rapport au tiers inférieur de leur fourchette, et une lecture en langage clair. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de force de clôture d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs de l'accumulation la plus forte à la distribution la plus lourde, afin que vous puissiez voir où les acheteurs gagnent silencieusement la clôture. Il s'agit de la coupe emplacement de clôture / pression accumulation-distribution, uniquement basée sur le prix et sans volume — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées sur la dernière barre), des outils d'indicateurs de volume et des flux de prix. C'est qui a gagné la journée.

api.oanor.com/closestrength-api

Questions fréquentes

Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.

Comment obtenir une clé API pour API de volume relatif (RVOL) ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de volume relatif (RVOL) avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de volume relatif (RVOL) ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de volume relatif (RVOL) ?
API de volume relatif (RVOL) dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €11.50 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API de volume relatif (RVOL) est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de volume relatif (RVOL) transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.

Extraits de code

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curl https://api.oanor.com/rvol-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/rvol-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/rvol-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/rvol-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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