#risk-of-ruin

Analíticas en vivo de riesgo de ruina y supervivencia de reducción que los traders ejecutan para dimensionar el riesgo de modo que una racha perdedora no los elimine, calculadas bajo demanda desde el borde que usted pasa — sin key, sin caché, nada almacenado. El endpoint de ruina devuelve la probabilidad de perder todo su capital dada una tasa de aciertos, una recompensa-riesgo y el riesgo asumido por operación, resuelto analíticamente a partir de la ecuación de ruina del jugador en lugar de simulado — también reporta la expectativa en R, las unidades de capital en riesgo y la raíz de ruina de una sola unidad detrás de la respuesta. El endpoint de reducción devuelve la probabilidad de alcanzar cada uno de varios niveles de reducción y la ganancia necesaria para recuperarse de ellos. El endpoint de recuperación devuelve la asimetría pérdida-ganancia — el porcentaje de ganancia requerido para recuperarse de cualquier reducción, la razón por la cual una pérdida del 50 por ciento necesita una ganancia del 100 por ciento — y, si pasa la ganancia neta y la reducción máxima, el factor de recuperación. Este es un motor de riesgo analítico, fundamentalmente diferente de los simuladores Monte-Carlo y los feeds de reducción de series de precios: convierte una tasa de aciertos, recompensa y fracción de riesgo en las matemáticas de forma cerrada de la supervivencia, al instante. La tasa de aciertos acepta una fracción o un porcentaje; la recompensa es recompensa-riesgo; la expectativa negativa hace que la ruina sea segura. Calculado local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para dimensionamiento de posiciones, reglas de gestión de dinero, límites de riesgo de empresas de prop trading y paneles de trading. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para una distribución completa de resultados Monte-Carlo, use una API de simulador de estrategias.

api.oanor.com/riskofruin-api

Simulación Monte-Carlo en vivo del resultado de una estrategia de trading que los traders ejecutan para juzgar una ventaja — calculada bajo demanda y de forma reproducible, sin key, nada en caché. Ejecuta una secuencia de trades muchas veces a partir de una tasa de ganancia, recompensa-riesgo y riesgo por trade, y obtén la distribución del capital final, la probabilidad de ganancia, la probabilidad de ruina y la distribución de drawdown; obtén la probabilidad modelada de arruinar la cuenta; o obtén la ventaja analítica — expectativa por trade, tasa de ganancia de equilibrio y factor de beneficio. Cada ejecución tiene semilla, por lo que las mismas entradas siempre dan los mismos números. Un motor de resultados de estrategias, distinto de las herramientas de dimensionamiento de posiciones y los simuladores de precios: convierte una ventaja en el capital, drawdown y ruina que enfrenta una estrategia.

api.oanor.com/strategysim-api