API de Efectos de Calendario (Día de la Semana y Cambio de Mes)
Las dos anomalías de calendario mejor documentadas en renta variable — el efecto día de la semana y el efecto cambio de mes — medidas en vivo en un universo multi-activo a partir del historial diario de Yahoo Finance, sin clave, sin almacenar nada. Décadas de investigación muestran que los rendimientos no se distribuyen uniformemente a lo largo de la semana o el mes: el efecto cambio de mes — el grupo del último día de negociación de un mes y los primeros del siguiente — ha capturado históricamente la mayor parte de la ganancia total del mes mientras el resto del mes se desvía; y el efecto día de la semana (el antiguo "efecto lunes" y sus similares) muestra que algunos días de la semana son consistentemente más fuertes que otros. Esta API cuantifica ambos directamente. El endpoint turnofmonth divide el historial de un instrumento en la ventana de cambio de mes (el último día de negociación más los primeros tres de cada mes) frente al resto, y devuelve el rendimiento diario promedio y la tasa de acierto de cada uno, la diferencia entre ellos y la proporción del rendimiento total obtenido en ese puñado de días. El endpoint dayofweek devuelve, para cada día de la semana, el rendimiento diario promedio, la tasa de acierto y el tamaño de la muestra, con el mejor y el peor día. El endpoint screener clasifica el universo multi-activo por la fuerza del efecto cambio de mes, para que puedas ver dónde es mayor la ventaja de calendario. Este es el corte de anomalía de calendario de día de la semana / cambio de mes — distinto de las APIs de estacionalidad de mes del año (índices de renta variable, FX, materias primas) y de la API de estacionalidad solo cripto intradiaria/día de la semana. Los patrones son descriptivos, no predictivos.
api.oanor.com/calendareffects-api
