API de Matriz de Correlación FX
Cómo se mueven juntos los principales pares de divisas, calculado en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. La correlación es el insumo que todo escritorio de FX necesita antes de dimensionar un libro: ir largo en EUR/USD y largo en GBP/USD no son dos apuestas sino una, porque los pares se mueven casi al unísono; vender en corto USD/JPY contra largo EUR/USD duplica la misma visión del dólar. Esta API convierte los principales pares y cruces clave en la cuadrícula de correlación por pares que los traders utilizan para evitar acumular el mismo riesgo y encontrar verdaderos diversificadores. El endpoint de matriz devuelve la matriz de correlación completa para aproximadamente 14 pares en una ventana seleccionada. El endpoint de par devuelve la correlación de un par con todos los demás, clasificada: sus co-movimientos más cercanos y sus mejores coberturas (los más correlacionados negativamente). El endpoint de destacados muestra los pares más correlacionados y más inversamente correlacionados en toda la cuadrícula, los extremos procesables. La correlación se calcula sobre rendimientos logarítmicos diarios alineados en días de negociación comunes. Este es el corte de correlación de pares FX — distinto de la matriz de correlación entre clases de activos (acciones/bonos/oro/petróleo/cripto/dólar), el medidor de fortaleza de divisas, el mapa de calor FX (que muestra el movimiento del día, no el co-movimiento) y las APIs de precios en el catálogo.
api.oanor.com/fxcorrelation-api
