API de Carry Trade de FX

Análisis en vivo de carry trade y rollover que los operadores de FX ejecutan antes de pedir prestada una moneda de bajo rendimiento para comprar una de alto rendimiento, calculados bajo demanda a partir de las tasas de interés que usted proporciona — sin key, sin caché, nada almacenado. El endpoint de carry devuelve el diferencial de tasas de interés, el ingreso por carry durante un período de tenencia, el rendimiento ajustado por financiamiento y el retorno apalancado sobre el margen, para que vea exactamente lo que gana una posición. El endpoint de rollover devuelve el swap diario, semanal y mensual — positivo cuando recibe carry, negativo cuando lo paga — el número que un bróker debita o acredita cada noche. El endpoint de breakeven devuelve cuánto puede moverse la tasa spot en contra de la posición antes de que el carry se elimine: el colchón que el carry le compra y el nivel spot de equilibrio. Este es un motor de tasas de interés y carry, distinto de las calculadoras de pips y lotes y herramientas de precios: convierte dos rendimientos, apalancamiento y tiempo en el ingreso y el colchón de riesgo de un carry trade. El carry trade es una de las estrategias de FX más utilizadas (piensa en financiamiento en yenes para mantener una moneda de mayor rendimiento), y estos son los números detrás de ella. Calculado local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para paneles de FX, back-tests de estrategias, dimensionadores de posiciones y herramientas de trading. Las tasas son porcentajes anuales (5.5 = 5.5%). En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para tasas de política en vivo, ingréselas desde un banco central o una API de tasas.