API Ελέγχου Απόδοσης Προσαρμοσμένης στον Κίνδυνο
Κατατάσσει ένα σύμπαν περιουσιακών στοιχείων με βάση το πόση απόδοση προσφέρει κάθε περιουσιακό στοιχείο ανά μονάδα κινδύνου, ζωντανά από τα καθημερινά κλεισίματα του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Μια ακατέργαστη απόδοση δεν σας λέει τίποτα για το πόσο κίνδυνο αναλάβατε για να την κερδίσετε: δύο περιουσιακά στοιχεία με άνοδο 12% δεν είναι ίσα αν το ένα ακολούθησε μια ήρεμη τάση και το άλλο ταλαντεύτηκε μέσα από βαθιές πτώσεις. Αυτός ο έλεγχος μετατρέπει το ιστορικό τιμών κάθε περιουσιακού στοιχείου στους τρεις δείκτες προσαρμοσμένους στον κίνδυνο που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές κεφαλαίων για κατάταξη — τον δείκτη Sharpe (υπερβάλλουσα απόδοση ανά μονάδα συνολικής μεταβλητότητας), τον δείκτη Sortino (υπερβάλλουσα απόδοση ανά μονάδα μόνο καθοδικής μεταβλητότητας) και τον δείκτη Calmar (ετήσια απόδοση ανά μονάδα χειρότερης κορυφής-προς-κοιλάδας πτώσης) — και ταξινομεί ολόκληρο το σύμπαν (21 μέσα σε μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα) ώστε να μπορείτε να δείτε με ένα call ποιες αγορές πληρώνουν τα περισσότερα για τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε. Το τελικό σημείο ελέγχου κατατάσσει το σύμπαν (φιλτράρισμα ανά κατηγορία περιουσιακού στοιχείου) με βάση τη μετρική που επιλέγετε· το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ προσαρμοσμένου στον κίνδυνο ενός μέσου με αναγνώσιμες περιγραφές. Αυτή είναι η κατάταξη απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο / ανταμοιβής ανά κίνδυνο — διακριτή από έναν βελτιστοποιητή Markowitz με δικά σας δεδομένα, τον υπολογιστή CAPM/beta, τα APIs ορμής και τιμής. Κατατάσσει ζωντανά περιουσιακά στοιχεία με βάση την αποδοτικότητα, όχι την ακατέργαστη απόδοση.
api.oanor.com/riskadjusted-api
