API Δοκιμής Λόγου Διακύμανσης
Μια τυπική στατιστική δοκιμή για το αν μια αγορά ακολουθεί τυχαίο περίπατο ή αν οι αποδόσεις της φέρουν εμπορεύσιμη ορμή ή μέση επαναφορά που είναι πραγματική και όχι θόρυβος — η δοκιμή λόγου διακύμανσης Lo-MacKinlay, υπολογιζόμενη σε πραγματικό χρόνο από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance, χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Τα περισσότερα εργαλεία επιμονής σας δίνουν έναν μοναδικό περιγραφικό αριθμό· αυτό σας δίνει μια δοκιμή υπόθεσης με ετυμηγορία. Ο λόγος διακύμανσης συγκρίνει τη διακύμανση των πολυήμερων αποδόσεων με τη διακύμανση των μονοήμερων αποδόσεων κλιμακωμένη: υπό έναν πραγματικό τυχαίο περίπατο ο λόγος είναι 1 σε κάθε ορίζοντα. Ένας λόγος πάνω από 1 σημαίνει ότι οι αποδόσεις συσχετίζονται θετικά (οι τάσεις επιμένουν — ορμή)· κάτω από 1 σημαίνει ότι αντιστρέφονται (μέση επαναφορά). Το σημαντικό είναι ότι επισυνάπτει μια ετεροσκεδαστικότητα-ανθεκτική z-στατιστική και μια p-τιμή σε κάθε ορίζοντα, ώστε να γνωρίζετε αν η απόκλιση από τον τυχαίο περίπατο είναι στατιστικά σημαντική ή απλώς θόρυβος δειγματοληψίας — κάτι που μια σημειακή εκτίμηση δεν μπορεί να σας πει. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου εκτελεί τη δοκιμή σε ορίζοντες 2, 4, 8 και 16 ημερών και επιστρέφει κάθε λόγο, z-στατιστική, p-τιμή και μια ετυμηγορία απόρριψης/αποτυχίας απόρριψης, συν μια συνολική ανάγνωση. Το τελικό σημείο ελέγχου κατατάσσει το σύμπαν των διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων με βάση τον λόγο διακύμανσης 2 ημερών, διαχωρίζοντας τις στατιστικά ορμητικές αγορές από αυτές που παρουσιάζουν μέση επαναφορά. Αυτή είναι η τομή της δοκιμής υπόθεσης τυχαίου περιπάτου — διακριτή από το API καθεστώτος εκθέτη Hurst (μια σημειακή εκτίμηση χωρίς σημαντικότητα), τα API ορμής και τιμών. Είναι η δοκιμή, με την p-τιμή επισυναπτόμενη.
api.oanor.com/varianceratio-api
