API Επιλογών Black-Scholes
Τιμολόγηση Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης Black-Scholes-Merton ως API, υπολογιζόμενη τοπικά και ντετερμινιστικά. Το endpoint τιμής υπολογίζει την εύλογη αξία ενός Ευρωπαϊκού call και put από την τρέχουσα τιμή, την τιμή εξάσκησης, το ετήσιο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, την ετήσια μεταβλητότητα, τον χρόνο έως τη λήξη σε έτη και μια προαιρετική συνεχή μερισματική απόδοση, χρησιμοποιώντας Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) και την put-call-parity put, με d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) και d2 = d1 − σ√T και μια αθροιστική συνάρτηση κατανομής της τυπικής κανονικής υψηλής ακρίβειας — ένα δικαίωμα at-the-money σε spot 100 με επιτόκιο 5%, μεταβλητότητα 20% και ένα έτος έως τη λήξη αξίζει περίπου 10.45 για το call και 5.57 για το put. Το endpoint greeks επιστρέφει τις πλήρεις ευαισθησίες κινδύνου τόσο για call όσο και για put: delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, ανά 1.00 και ανά ποσοστιαία μονάδα), theta (∂V/∂t, ανά έτος και ανά ημερολογιακή ημέρα) και rho (∂V/∂r). Τα επιτόκια, η μερισματική απόδοση και η μεταβλητότητα είναι ετήσια και ο χρόνος σε έτη, με συνεχή ανατοκισμό. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών fintech, συναλλαγών, ποσοτικής ανάλυσης, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παραγώγων και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, πίνακες ελέγχου τιμολόγησης δικαιωμάτων και Greeks, και μηχανές κινδύνου. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσος. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 2 endpoints. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό μοντέλο Black-Scholes· για αμερικανικού τύπου πρόωρη εξάσκηση ή επίλυση τεκμαρτής μεταβλητότητας επιστρέφει μόνο το κλειστό Ευρωπαϊκό αποτέλεσμα.
api.oanor.com/blackscholes-api
