#execution

Το πραγματικό κόστος μιας συναλλαγής κρυπτονομισμάτων όταν εισέρχεται στο βιβλίο παραγγελιών — υπολογίζεται ζωντανά από την πλήρη ροή βάθους του Binance (έως 5000 επίπεδα ανά πλευρά), χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Η τιμή στην κορυφή του βιβλίου είναι μυθοπλασία για οτιδήποτε άλλο εκτός από την μικρότερη παραγγελία: μια πραγματική εντολή αγοράς κατεβαίνει το βιβλίο, γεμίζοντας διαδοχικά χειρότερα επίπεδα, και η διαφορά μεταξύ της αναφερόμενης τιμής και της πραγματικής μέσης τιμής εκτέλεσης είναι η ολίσθηση. Το τελικό σημείο εκτίμησης λαμβάνει ένα ζεύγος, μια πλευρά (αγορά ή πώληση) και ένα μέγεθος — σε νόμισμα αναφοράς (ονομαστικό, π.χ. $250.000) ή σε βασικό νόμισμα (ποσότητα) — διατρέχει το ζωντανό βιβλίο επίπεδο προς επίπεδο και επιστρέφει τη μέση τιμή εκτέλεσης, την ολίσθηση σε σχέση με τη μέση και σε σχέση με την κορυφή του βιβλίου, την επίδραση στην τιμή (πόσο μακριά βρίσκεται το τελευταίο γεμισμένο επίπεδο από τη μέση), τον αριθμό των επιπέδων που καταναλώθηκαν και αν το βιβλίο έχει αρκετή ρευστότητα για να γεμίσει. Το τελικό σημείο βάθους επιστρέφει ένα προφίλ ρευστότητας: κορυφαία προσφορά/ζήτηση, μέση, spread και τη σωρευτική ρευστότητα πλευράς προσφοράς και ζήτησης εντός ±0,1%, ±0,25%, ±0,5%, ±1% και ±2% της μέσης, συν την ανισορροπία βιβλίου — μια ματιά στο πόσο βαθιά και πόσο μονόπλευρη είναι μια αγορά. Το τελικό σημείο συμβόλων παραθέτει τα διαπραγματεύσιμα ζεύγη. Αυτή είναι η ανάλυση κόστους εκτέλεσης / επιπτώσεων αγοράς για κρυπτονομίσματα — διακριτή από την ακατέργαστη ροή βιβλίου παραγγελιών του ανταλλακτηρίου, από το VWAP σε κεριά, και από τα API τιμής, ticker και quote στον κατάλογο. Τα ζεύγη είναι σύμβολα Binance (BTCUSDT) ή μια μορφή coin=BTC&quote=USDT.

api.oanor.com/slippage-api

Live VWAP (volume-weighted average price) και αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης-συγκριτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούν τα trading desks και οι αλγόριθμοι για να κρίνουν μια εκτέλεση, υπολογιζόμενα κατ' απαίτηση από τα OHLCV κεριά που περνάτε — χωρίς key, χωρίς cache, τίποτα δεν αποθηκεύεται. Το endpoint vwap επιστρέφει το VWAP της συνεδρίας, την αθροιστική του καμπύλη και πού βρίσκεται η τελευταία τιμή σε σχέση με αυτό (πάνω, κάτω ή στο VWAP), χρησιμοποιώντας την τυπική τιμή (high+low+close)/3 σταθμισμένη με τον όγκο. Το anchored endpoint επιστρέφει το VWAP μετρημένο από μια επιλεγμένη μπάρα — ένα anchored VWAP από ένα swing high, ένα session open ή ένα γεγονός ειδήσεων. Το benchmark endpoint βαθμολογεί μια τιμή εκτέλεσης τόσο έναντι του VWAP όσο και του TWAP (time-weighted average price): η ολίσθηση σε μονάδες βάσης και αν η εκτέλεση ξεπέρασε το benchmark, ξεχωριστά για αγορά ή πώληση. Λειτουργεί για οποιαδήποτε αγορά — forex, μετοχές, crypto ή εμπορεύματα — επειδή εσείς παρέχετε τα κεριά. Αυτή είναι μια μηχανή αναλυτικών στοιχείων εκτέλεσης: μετατρέπει την τιμή και τον όγκο στο benchmark με το οποίο μετριέται η εκτέλεση ενός εμπόρου, διακριτή από εργαλεία δεικτών και μοτίβων. Υπολογίζεται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσο και ιδιωτικό. Ιδανικό για αναφορές ποιότητας εκτέλεσης (TCA), back-tests αλγοριθμικών συναλλαγών, ανάλυση εκτελέσεων broker και πίνακες συναλλαγών. Το VWAP χρησιμοποιεί την τυπική τιμή (H+L+C)/3. Live, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 compute endpoints. Για raw price feeds χρησιμοποιήστε ένα exchange ή FX API.

api.oanor.com/vwap-api