Trading Risk API

Μαθηματικά διαχείρισης κινδύνου συναλλαγών ως API, υπολογιζόμενα τοπικά και ντετερμινιστικά — οι αριθμοί θέσης και διαχείρισης χρημάτων που κάθε πειθαρχημένος έμπορος υπολογίζει πριν από μια συναλλαγή. Το endpoint μεγέθους θέσης είναι ανεξάρτητο οργάνου: από ένα υπόλοιπο λογαριασμού, το ποσοστό του που είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε, μια είσοδο και ένα stop-loss επιστρέφει το μέγεθος θέσης σε μονάδες (μετοχές, συμβόλαια, lots ή νομίσματα), το μετρητά σε κίνδυνο και, με έναν στόχο, την πιθανή ανταμοιβή και τον λόγο κινδύνου-ανταμοιβής — ρισκάρετε 1% ενός λογαριασμού $10.000 σε ένα stop 50 pips και διαπραγματεύεστε 0,2 lots, χάνοντας ακριβώς $100 αν το stop ενεργοποιηθεί. Το endpoint αξίας pip δίνει την αξία pip forex για ένα lot ή μέγεθος μονάδας στο νόμισμα αναφοράς, με μια ισοτιμία αναφοράς-λογαριασμού για ζεύγη μη λογαριασμού — ένα standard lot σε pip 0,0001 είναι 10 μονάδες του νομίσματος αναφοράς. Το endpoint kelly υπολογίζει το βέλτιστο κλάσμα στοιχήματος του κριτηρίου Kelly f* = W − (1−W)/R από ένα ποσοστό νίκης και τον λόγο απόδοσης νίκης/ήττας (ή μέση νίκη και ήττα), συν το half-Kelly που πολλοί έμποροι προτιμούν και την αναμενόμενη απόδοση ανά μονάδα, επισημαίνοντας αν το πλεονέκτημα είναι θετικό. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, οπότε είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών ημερολογίου συναλλαγών, broker, prop-firm, backtesting και fintech, εργαλεία θέσης και διαχείρισης κινδύνου, και εκπαίδευση συναλλαγών. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints υπολογισμού. Αυτά είναι μαθηματικά κινδύνου και θέσης· για μετατροπή συναλλαγματικής ισοτιμίας χρησιμοποιήστε ένα νομισματικό API και για αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης ένα Black-Scholes API.