API Υπολογισμού Ανοδικής/Καθοδικής Απόδοσης

Μετρά την ασυμμετρία που ενδιαφέρει πραγματικά κάθε διαχειριστή κεφαλαίων: πόσο από τα κέρδη ενός δείκτη αναφοράς συλλαμβάνει ένα περιουσιακό στοιχείο όταν η αγορά ανεβαίνει, σε σύγκριση με το πόσο από τις απώλειές του υφίσταται όταν η αγορά πέφτει — υπολογίζεται ζωντανά από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance, χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση τίποτα. Ένα μόνο beta υποθέτει ότι μια αγορά κινείται το ίδιο πάνω και κάτω, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία που αξίζει να κατέχει κανείς δεν το κάνουν: συμμετέχουν σε ράλι και απορροφούν τις πωλήσεις, και αυτά που πρέπει να αποφεύγονται κάνουν το αντίθετο. Αυτό το API χωρίζει την ιστορία του δείκτη αναφοράς σε ημέρες ανόδου και ημέρες καθόδου και μετρά κάθε πλευρά ξεχωριστά. Η ανοδική απόδοση είναι το μέσο κέρδος του περιουσιακού στοιχείου στις ανοδικές ημέρες του δείκτη αναφοράς σε σχέση με τον δείκτη (πάνω από 100 = κερδίζει περισσότερο από την αγορά σε ράλι). Η καθοδική απόδοση είναι το ίδιο στις καθοδικές ημέρες (κάτω από 100 = χάνει λιγότερο σε πωλήσεις — αμυντικό). Ο λόγος τους, ο λόγος απόδοσης, είναι ο τίτλος: πάνω από 1 σημαίνει ευνοϊκή ασυμμετρία. Επιστρέφει επίσης το καθοδικό beta και το ανοδικό beta — το beta του περιουσιακού στοιχείου που μετράται μόνο στις καθοδικές και ανοδικές ημέρες του δείκτη αναφοράς — των οποίων η διαφορά αποκαλύπτει αν το περιουσιακό στοιχείο είναι πιο εκτεθειμένο σε καταρρεύσεις παρά σε ράλι. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει το πλήρες προφίλ ασυμμετρίας ενός μέσου. Το τελικό σημείο screener κατατάσσει το σύμπαν των περιουσιακών στοιχείων ανά λόγο απόδοσης, καθοδική απόδοση ή καθοδικό beta. Αυτή είναι η υπό όρους / ανοδική-καθοδική ασυμμετρία — διακριτή από τον απλό ανεξάρτητο δείκτη beta, τον πίνακα συσχέτισης και τα API συνολικού κινδύνου και κινδύνου ουράς. Διαχωρίζει την ανοδική αγορά από την καθοδική.